Candlestick melhor estratégia de negociação
5 principais estratégias de velas.
Os gráficos de velas são uma das mais poderosas ferramentas de análise técnica no kit de ferramentas do trader. Eles também são um dos mais prevalentes. A maioria dos programas de análise técnica usa castiçais como o modo padrão de gráficos. Usado corretamente, as velas podem dar um sinal antes de muitas outras ações do mercado. Eles podem ser um indicador importante da atividade do mercado.
Mas a familiaridade não necessariamente gera conhecimento. Existem talvez mais de 100 castiçais individuais e padrões de velas. Esta é uma quantidade assustadora de informações para um comerciante entender e aplicar.
Como na maioria das coisas, alguns padrões de velas são mais úteis do que outros. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos mais viáveis para os comerciantes de ações. Estes são padrões candlestick que experimentam shows têm a maior relevância para tomar decisões comerciais consistentemente rentáveis. Usado corretamente, eles devem aumentar a precisão de suas previsões.
Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes de gráficos candlestick, é importante repassar os fundamentos. A diferença entre o aberto e o próximo é chamada de "corpo real". do castiçal. O mais alto desses valores cria o extremo superior do corpo real, e o mais baixo desses valores cria o extremo inferior. A quantidade de ações subiu de preço acima do corpo real é chamada de sombra superior. A quantidade que o estoque caiu abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior.
Se a vela é verde ou branca, significa que o extremo inferior é definido pelo preço de abertura e que o preço do stock subiu durante o período a ser cartografado. Se a vela é vermelha ou preta, o extremo inferior identifica o preço de fechamento e o estoque caiu durante o período.
Velas podem ser criadas para qualquer período de tempo: mensal, semanal, por hora ou até um minuto. Independentemente do período de tempo, os candelabros não devem ser julgados isoladamente; os comerciantes devem sempre procurar ações de acompanhamento para confirmar quaisquer sinais durante o período aplicável seguinte.
Quão rentáveis são as estratégias de candlestick no comércio de moeda?
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
Formações de Candelabro: Qual escolhemos?
Dado um grande número de diferentes formações candelabro, seria quase impossível avaliar a lucratividade geral de todas as estratégias de velas em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo no que se refere ao sentimento do mercado. Neste caso particular, vamos olhar para as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda.
Uma formação Morning Star é um sinal de reversão de alta para uma tendência geral de baixa. Dadas perdas razoavelmente consistentes, vemos uma primeira vela fortemente negativa e encorpada. A segunda vela abre a ou abaixo do fechamento anterior, sendo negociada dentro de um intervalo relativamente estreito, com a alta permanecendo abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de empurrar o preço abaixo dos níveis anteriores, e os riscos permanecem para uma reversão nas tendências de preço.
A Estrela da Noite é efetivamente o oposto de uma Estrela da Manhã, já que o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela se abre acima ou no fechamento anterior, sendo negociada dentro de um intervalo bastante estreito e com seu ponto mais baixo acima do ponto médio da barra anterior. A terceira vela é fortemente negativa e se fecha abaixo do ponto médio da primeira vela. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de empurrar o preço para novos patamares, e uma vela fortemente pessimista indica um potencial de queda adicional através do comércio subsequente.
Backtesting nossas formações de castiçal.
Usando o EasyLanguage da TradeStation, traduzimos nossas regras de Candlestick em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles interessados em ver o código real da estratégia Candlestick no formato ELD da TradeStation, clique aqui. Para ver o mesmo código em formato. txt mais compatível, clique aqui.) Ao fazer isso, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos um cuidado especial ao não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar demais nossos resultados, já que nosso objetivo é julgar a lucratividade bruta da formação simples de castiçal.
Em termos de regras reais de negociação, dizemos nossa estratégia para comprar um lote padrão do par de moedas dado quando uma formação Morning Star se materializa e vendemos a moeda em uma Estrela Vespertina. Nossos resultados iniciais não incluem ordens de stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos ao posicionar flips nas formações subsequentes de Morning ou Evening Star. A negociação começa no início do euro (31/12/99) e termina na data de publicação.
Resultados iniciais de backtesting: poderíamos melhorar com a nossa estratégia de castiçal?
Nosso backtest inicial mostra que nossa estratégia simples permanece modestamente lucrativa entre os principais pares de moedas. No entanto, com os Max Drawdowns consideráveis, permanece claro que nossa estratégia pode se sair bem com um gerenciamento de risco um pouco melhor. De fato, pode ser importante examinar mais de perto as regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de fortes retornos ajustados ao risco.
Com o uso da TradeStation, podemos avaliar rapidamente o potencial máximo de lucros e perdas em negociações com várias funções. De particular interesse neste caso é medir o movimento descendente máximo de cada transação individual antes de se tornar lucrativo. Para simplificar, veremos as negociações do EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma representação precisa de como risco / recompensa nas negociações gerais.
O gráfico acima nos mostra um padrão interessante em nossas negociações baseadas em castiçal. Nomeadamente, os nossos negócios mais lucrativos tendem a ter muito pouca incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão para baixo. Ao mesmo tempo, alguns de nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva buy-and-hold. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma medida simples de stop-loss que nos protege de grandes perdas, mas que não nos impede de lucrar com nossos negócios mais bem-sucedidos.
Nesse caso em particular, vemos que seis entre dez negócios que chegam a mais de US $ 2 mil acabam se tornando perdedores, enquanto apenas um dos nove que rebaixam menos que esse valor terminam em perdas líquidas. Isso sugere que adicionar um stop loss à nossa estratégia pode melhorar drasticamente nossa lucratividade geral.
A tabela acima é uma evidência clara desse ponto, já que nossa taxa geral de retorno melhora substancialmente se limitarmos ou a perda máxima para um total de US $ 1.000 por transação. Olhando para os nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de operações lucrativas cai drasticamente quando estabelecemos uma meta de lucro rígido em nossas negociações. De fato, de um total de 37 negócios, 24 produzem uma perda quando estabelecemos nossa parada para US $ 1.000. No entanto, a quantia em lucros que coletamos em cada vencedor supera em muito a perda relativamente modesta de cada perdedor. Parece que nossa estratégia de velas da Estrela da Manhã - Estrela da Tarde funciona melhor com perdas apertadas e metas de lucro mais frouxas. A próxima questão lógica é se podemos melhorar nossa estratégia com uma meta de lucro fixo.
O gráfico acima mostra o exato oposto de nosso gráfico de Máxima Viagem Adversa, pelo qual podemos julgar a eficiência de nossas técnicas de obtenção de lucros em nossa estratégia de negociação. A linha preta sólida representa uma Excursão Máxima Favorável de 1: 1 à linha de lucro de negociação. Em outras palavras, os negócios fechados na linha representam instâncias em que capturamos o máximo lucro possível em uma oportunidade de negociação específica. Claro, todos nós sabemos que isso é quase impossível de ser alcançado regularmente. Em vez disso, procuramos ver se há casos particularmente extremos em que um conjunto de take-profit teria melhorado drasticamente nossa lucratividade.
Mais uma vez, vemos resultados interessantes quando modificamos as regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa lucratividade melhora e nossa taxa geral de retorno aumenta quando definimos uma meta de lucro fixo de US $ 12.000 por operação. Embora a porcentagem de negociações lucrativas caia para meros 36%, fica claro que uma taxa de recompensa para risco de US $ 12.000 a US $ 1.000 oferece retornos muito atrativos ajustados ao risco. Abaixo, vemos a curva de capital real de nossa estratégia de negociação e as conclusões finais sobre a lucratividade de nossa estratégia de velas Morning Star - Evening Star.
Conclusão Final e Advertências.
Nossa curva de capital atraente sugere que nossa estratégia de velas foi lucrativa no EURUSD, desde o início até o presente. Os resultados brutos - sem regras de gerenciamento de dinheiro definidas - eram um pouco menos lucrativos e nos dizem várias coisas interessantes sobre a natureza de nossa estratégia de velas. Vimos que a lucratividade melhorou drasticamente quando reduzimos as perdas e permitimos que nossos vencedores fiquem muito mais tempo. Isso nos diz que nossos sinais de vela estão “errados” em seus sinais de reversão e não valem a pena, ou estão “corretos” e nos dão ampla oportunidade de obter lucros em uma curva de tendência. É inegável que esta estratégia fornece, de facto, muitos sinais falsos de negociação. No entanto, vemos que regras de gestão adequadas nos permitem capturar lucros sólidos e limitar nossa desvantagem nesses declínios. Combinado com outras técnicas de negociação e estratégias mais discricionárias, argumentaríamos que essas formações de castiçal aumentam nossa lucratividade geral de negociação.
Escrito por David Rodríguez, Analista de Moedas do DailyFX.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Estratégia de Candlestick em Forex.
Se você preferir o comércio do dia, sendo cético para os indicadores, em seguida, a estratégia de negociação forex japonês candlestick iria atender às suas expectativas. Padrões de velas permitem que um comerciante determine a situação do mercado, bem como o equilíbrio entre oferta e demanda.
Peculiaridades da análise do padrão candelabro.
Quanto mais tempo o «corpo» do candelabro forex, mais forte será o impulso e maior o potencial para se mover em direção especificada. Um candelabro «altista» com o «corpo» grande e a «sombra» curta mostra que os compradores influenciam mais o mercado do que os vendedores. Uma vela «baixa» com corpo grande e sombra curta significa que a oferta do mercado é mais forte do que a demanda. Uma longa “sombra” na direção específica significa que, no processo de formação do candelabro no forex, o equilíbrio entre oferta e demanda mudou. As mudanças das expectativas do mercado podem ser determinadas comparando as velas umas com as outras.
A sombra curta de um ou outro lado indica maiores chances do movimento em direção definida. "Sombras" relativamente iguais, desde que o corpo do candlestick seja pequeno (castiçais Doji para o padrão forex) representam a indecisão do mercado - a pressão sobre o preço do comprador e do vendedor é aproximadamente a mesma. Em tais circunstâncias, mesmo um pequeno crescimento no volume do comércio pode causar um forte movimento de preços; mais frequentemente, há uma tendência a reverter.
Vamos lembrar os principais sistemas de negociação de velas:
Os padrões de velas que podem ser definidos como padrões de reversão alertam não apenas sobre a tendência de reversão, mas também sobre o início ou a saída do movimento lateral; e às vezes sobre a redução da velocidade do movimento sem alterar a direção. Qualquer padrão faz sentido apenas quando atinge o nível mais forte. Se o padrão de reversão for bem sucedido, será seguido por um movimento definido contínuo.
Todos os padrões de negociação compostos de 1 a 2 castiçais perderiam sua significância se durante o movimento atual (tendência ou correção no movimento de preços) esse padrão fosse aplicado mais de uma vez. Isto é especialmente verdadeiro para os padrões candelabro Doji. Os sinais de castiçal japonês mais confiáveis aparecem no período de tempo diário. Após a redução do prazo, a confiabilidade dos sinais diminui.
Um exemplo de estratégia de negociação de castiçais com base no padrão Engulfing.
Candlestick forex trading estrategia usa este padrao de candlestick como sinal de reversao ou o comeco de correcao.
Período de negociação: as sessões européias e americanas.
Estratégia de negociação de castiçal para sinalizar a compra: A formação do padrão «engulfing» de castiçal é necessária na baixa da tendência descendente. O sinal é confirmado: pode ser padrão candelabro Doji ou mais um padrão Engulfing na mesma direção. A baixa do primeiro padrão de Engulfing não deve ser renovada, além disso - quanto mais remoto o preço, mais forte é um sinal de negociação.
No momento da próxima abertura de castiçal, abriremos uma posição longa. Stop Loss será fixado abaixo de um sinal de confirmação Low.
Estratà © gia da Candlestick forex para vender: A formaçà £ o do padrà £ o «engulfing» da castiçal à © exigida na alta da tendência ascendente. O sinal é confirmado: padrão do candelabro Doji ou mais um padrão engulfing na mesma direção. Alta do primeiro padrão de Engulfing não deve ser renovada.
Vamos abrir uma posição curta no momento da próxima formação de castiçal. Stop Loss será definido acima do sinal de confirmação High.
A estratégia do candlestick forex com o indicador «Free candle».
A estratégia de negociação utiliza padrões candlestick com alto nível de confiabilidade e média móvel para a determinação da tendência atual. A EMA (9) é aconselhada para o popular par de moedas negociadas no período M15. «Vela livre» é considerada uma vela de 15 minutos totalmente formada, corpo e sombra que não tocam na linha EMA (9), e o preço de fechamento dos castiçais na negociação forex não é maior / menor do que o anterior. «Vela livre» deve ter o «corpo» médio e a «sombra» média (os padrões de inversão «martelo», «dodji» e o GAP não são aplicáveis).
Ativos de negociação: EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF, GBP / USD, EUR / GBP, EUR / JPY, GBP / JPY.
Período de negociação: o pregão europeu e americano. O comércio de forex de castiçal nos períodos de indecisão do mercado não é aconselhável.
A direção da tendência principal é determinada pela EMA (9). Para a posição comprada (buy), é necessária a existência da vela de alta «livre» acima da EMA (9). A entrada da próxima vela após a compra de "vela livre" ou de uma ordem de compra deve ser ligeiramente superior ao preço de fechamento. O Stop Loss é fixado no nível máximo da «vela livre».
Para uma posição curta (venda), uma "vela livre de baixa" deve ser fixada abaixo da média móvel. A entrada na abertura da próxima vela depende do mercado ou deve ser feita por uma ordem pendente Sell Stop. Um Stop Loss deve ser fixado 3-5 pontos abaixo do mínimo da "vela livre". Para definir o Take Profit, duas faixas da «vela livre» devem ser usadas.
Um bom momento para a entrada quando se trata de negociação de estratégia de castiçal em relação aos principais pares de moeda aparece dentro de 15-30 minutos após a abertura da sessão europeia, quando a direção do mercado foi determinada. A duração média do contrato aberto é de até 1 hora. Não é recomendado negociar sem Stop Loss ou entrar nos primeiros 5 minutos de cada hora.
O negócio deve ser aberto a menos que: a distância do preço de fechamento da “vela livre” para a ЕМА (9) seja menor que 3-4 pontos; corpo da «vela livre» é inferior a 10 pontos.
Da perspectiva matemática esperada, a troca de velas forex é suficientemente eficaz, se as transações não forem feitas com muita frequência e apenas em configurações confiáveis.
Comentários gerais sobre comércio de velas.
Análise de castiçais Forex compreende uma variedade de tipos, que podem envolver de 1 a 6 velas. A maioria dos padrões trabalha de forma mais eficiente na direção da tendência principal, sendo os padrões de reversão considerados mais fracos. No comércio intradiário, a principal tendência no prazo maior deve ser levada em conta.
Se depois de receber o sinal da vela, o movimento no mercado não o confirmar, então a tendência provavelmente fluirá na direção oposta. Os princípios da gestão de capital são mútuos para quaisquer estratégias de negociação de castiçal forex. Para as posições longas, Stop Loss é fixado em 5-10 pontos abaixo do mínimo do padrão de velas, enquanto Take Profit é 10 pontos abaixo do máximo do fractal anterior. Para as regras de posição curta para fixação de Stop Loss / Take Profit são semelhantes.
Nenhum padrão de castiçal de forex pode ser um sinal de negociação em si, nem pode ser usado para indicar as possíveis entradas. O padrão apenas mostra as expectativas no mercado e sinaliza as possíveis mudanças. Para buscar a entrada, outros métodos de análise, em vez de castiçais japoneses, devem ser usados.
Os 10 Melhores Padrões Candlestick.
Existem muitos padrões de velas, mas apenas alguns realmente valem a pena conhecer. Aqui estão 10 padrões de velas que vale a pena procurar. Lembre-se de que esses padrões são úteis apenas quando você entende o que está acontecendo em cada padrão.
Eles devem ser combinados com outras formas de análise técnica para serem realmente úteis. Por exemplo, quando você vê um desses padrões no gráfico diário, desça para o gráfico horário. O gráfico horário está de acordo com suas expectativas no gráfico diário? Se sim, então as chances de uma reversão aumentam.
Os seguintes padrões são divididos em duas partes: padrões de alta e padrões de baixa. Estes são padrões de reversão que aparecem após um pullback (padrões de alta) ou um rally (padrões de baixa).
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Padrões de castiçal de alta.
Ok, vamos começar com o primeiro.
Este é o meu padrão candlestick favorito. Este padrão consiste em duas velas. O primeiro dia é uma vela estreita que fecha para o dia. Os vendedores ainda estão no controle do estoque, mas porque é uma vela estreita e a volatilidade é baixa, os vendedores não são muito agressivos. O segundo dia é uma vela de grande alcance que "envolve" o corpo da primeira vela e fecha perto do topo da faixa. Os compradores superaram os vendedores (a demanda é maior que a oferta). Os compradores estão prontos para assumir o controle desse estoque!
Como discutido na página anterior, as ações foram abertas e, em algum momento, os vendedores assumiram o controle do estoque e o empurraram para baixo. No final do dia, os compradores ganharam e tiveram força suficiente para fechar o estoque no topo da faixa. Os martelos podem se desenvolver depois que um grupo de ordens de perda stop é atingido. É quando comerciantes profissionais chegam para pegar ações a um preço menor. Saiba mais sobre como negociar um padrão de castiçal de martelo.
Quando você vê esse padrão, a primeira coisa que vem à mente é que o momento anterior a ele parou. No primeiro dia, você vê uma vela que se aproxima do fundo do intervalo. Os vendedores ainda estão no controle desse estoque. Então, no segundo dia, há apenas uma vela estreita que se fecha para o dia. Nota: Não confunda este padrão com o padrão de englobamento. As velas são opostas!
Este também é um padrão de reversão de duas velas, onde no primeiro dia você vê uma vela de grande alcance que se fecha perto da parte inferior do intervalo. Os vendedores estão no controle. No segundo dia, você vê uma ampla gama de velas que tem que fechar pelo menos até a metade da vela anterior. Aqueles que reduziram as ações no primeiro dia estão agora perdidos no rali que acontece no segundo dia. Isso pode configurar uma inversão poderosa.
O doji é provavelmente o padrão mais popular de velas. O estoque se abre e não chega a lugar algum ao longo do dia e fecha à direita ou próximo do preço de abertura. Simplesmente, representa a indecisão e faz com que os comerciantes questionem a tendência atual. Isso muitas vezes pode provocar reversões na direção oposta. Saiba mais sobre como negociar um padrão doji candlestick.
Padrões de castiçal de baixa.
Você notará que todos esses padrões de baixa são o oposto dos padrões de alta. Esses padrões vêm depois de uma recuperação e significam uma possível reversão, assim como os padrões de alta.
Ok, agora é a sua vez! Eu vou deixar você descobrir o que está acontecendo em cada um dos padrões acima para fazer com que estes sejam considerados de baixa. Olhe para cada vela e tente entrar na mente dos comerciantes envolvidos na vela.
Há mais um padrão digno de menção. Um "kicker" é por vezes referido como o mais poderoso padrão candlestick de todos.
Você pode ver no gráfico acima porque esse padrão é tão explosivo. Como a maioria dos padrões de velas, há uma versão otimista e baixa. Na versão otimista, o estoque está se movendo para baixo e a última vela vermelha se fecha na parte inferior do intervalo.
Então, no dia seguinte, as bolsas de valores se abrem acima dos dias anteriores, altas e próximas. Este "evento de choque" força os vendedores a descoberto a cobrir e traz novos operadores no lado comprado.
Isso é revertido na versão baixista.
Você deve esperar pela confirmação?
A maioria dos traders é ensinada a "esperar pela confirmação" com padrões de velas. Isso significa que eles devem esperar até o dia seguinte para ver se a ação reverte depois. Isso é absolutamente ridículo!
Eu não estou esperando por nenhuma confirmação!
Como é isso para uma boa gramática! Sério, pense nisso por um segundo. Se uma ação recuar para uma área de demanda (suporte) e eu tiver um padrão de velas que está me dizendo que os compradores estão controlando o estoque, então essa é toda a confirmação de que preciso.
Como um operador de swing, eu tenho que entrar antes que a multidão entre, não quando eles entrarem! Em outras palavras, eu quero ser um dos traders que compõem o padrão em si! Esse é o risco baixo, alto jogo de probabilidades.
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