Estratégia de negociação usando rsi

Como faço para usar o Índice de Força Relativa (RSI) para criar uma estratégia de negociação forex?

O índice de resistência relativa (RSI) é mais comumente usado para indicar condições temporárias de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. Uma estratégia de negociação forex intraday pode ser concebida para tirar proveito de indicações do RSI que um mercado está sobrecarregado e, portanto, susceptível de retroceder.

O RSI é um indicador técnico amplamente utilizado, um oscilador que indica que um mercado está sobrecomprado quando o valor do RSI é superior a 70 e indica condições de sobrevenda quando as leituras do RSI estão abaixo de 30. Alguns traders e analistas preferem usar as leituras mais extremas de 80 e 20 Uma fraqueza do RSI é que os movimentos bruscos e repentinos dos preços podem fazer com que ele aumente repetidamente para cima ou para baixo e, assim, está propenso a dar sinais falsos. Além disso, não é incomum que os preços continuem a se estender bem além do ponto em que o RSI primeiro indica que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Por essa razão, uma estratégia de negociação usando o RSI funciona melhor quando complementada com outros indicadores técnicos.

O seguinte é uma estratégia de negociação forex intraday que emprega o RSI e pelo menos um indicador adicional de confirmação:

• Monitorar o RSI para leituras indicando que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.

• Consulte outros indicadores de momentum ou de tendência para confirmar sinais de um retrocesso iminente. Por exemplo, se o RSI mostrar leituras de sobrevenda, um retrocesso para o lado positivo é antecipado.

• Somente inicie uma negociação buscando lucrar com um retrocesso se essas condições adicionais forem atendidas:

1. A divergência de convergência da média móvel (MACD) mostrou divergência em relação ao preço (por exemplo, se o preço fez uma nova baixa, mas o MACD não mudou e passou de uma descida para uma subida), ou.

2. O índice direcional médio (ADX) girou na direção de um possível retrocesso.

• Se as condições acima forem atendidas, inicie a negociação com uma ordem de stop loss logo após o recente preço baixo ou alto, dependendo se a negociação for uma negociação de compra ou de venda, respectivamente.

• A meta de lucro inicial pode ser o nível de suporte / resistência identificado mais próximo.

3 dicas de negociação para o RSI.

por Walker England.

Em uma tendência de baixa, o RSI pode permanecer superutilizado Use a linha de centro para determinar as configurações de direção de mercado pode ser ajustada para maior ou menor oscilação.

RSI (Índice de Força Relativa) é contado entre os indicadores mais populares do comércio. Isso é por um bom motivo, porque, como membro da família de osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, revisaremos três dicas incomuns para negociar com o RSI.

Let 's get começar!

Pense além dos cruzamentos.

Quando os traders aprendem sobre RSI e outros osciladores, eles tendem a gravitar para valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora esses sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em retrocessos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. O RSI é considerado um oscilador de dinâmica, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecomprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo.

Acima podemos ver um excelente exemplo usando o RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Embora o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, em 27 de julho, os preços continuaram a cair até 402 pips nas negociações de hoje. Isso poderia significar problemas para os traders que querem comprar em um crossover RSI de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e procure vender o mercado quando o RSI estiver exagerado em uma tendência de baixa e comprando quando o RSI estiver sobrecomprado em uma tendência de alta.

Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.

Assista a linha central.

Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido em comparação com o próprio indicador. O RSI não é diferente com uma linha central localizada no meio da faixa com uma leitura de 50. Os operadores técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI estiver acima de 50, o momentum é considerado elevado e os negociadores podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência de baixa no mercado.

No gráfico acima, podemos ver novamente nosso exemplo de GBPUSD usando um gráfico 8HR. Observe como quando o preço subiu, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central atuou como suporte de indicador, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo deste valor em 24 de junho, antes da criação de uma alta mais alta. No entanto, conforme o momento mudou, o RSI caiu abaixo de 50, indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes poderiam concluir quaisquer posições longas existentes, ou procurar entradas de pedidos com novos preços.

Verifique seus parâmetros.

O RSI, como muitos outros osciladores, é padronizado para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador analisa 14 barras em qualquer gráfico que você esteja visualizando, para criar sua leitura. Mesmo que 14 é a configuração padrão que não pode torná-lo a melhor configuração para sua negociação. Normalmente, os traders de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais oscilador de indicador. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais elevado, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora mãe.

Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora não pareça muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central junto com os crossovers dos valores 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico tem consideravelmente mais oscilações em comparação com sua contraparte RSI 25.

Índice de Força Relativa FAQs.

Quais são as outras ferramentas úteis para usar com o Índice de Força Relativa (RSI)?

Como o nome indica, o RSI está simplesmente medindo a força relativa do mercado subjacente. Ao usar o RSI para identificar reversões, é importante incorporar outras ferramentas, como análise de velas ou análise de linha de tendência. Por exemplo, se você achar que está lendo um castiçal de reversão próximo a uma linha de tendência enquanto o RSI está divergindo, então você tem um sinal de negociação sendo gerado.

Para quais mercados o RSI pode ser aplicado?

Como o RSI mede a força relativa do mercado subjacente, é uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado. No entanto, é comumente aplicado aos mercados mais líquidos e maiores, como forex, ações e commodities. Siga nossos três passos para comprar o mergulho ou vender o rali para trazer mais vantagem à sua estratégia.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Swing Trading Indicators.

O RSI é um dos melhores indicadores de negociação de Swing.

Algumas semanas atrás, escrevi um pequeno artigo descrevendo como usar os indicadores de negociação do swing. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa.

Depois que publiquei o artigo, recebi várias perguntas e comentários pedindo mais exemplos para que os investidores pudessem ter uma idéia melhor de como usar esse método para fazer o balanço das ações de comércio. Neste tutorial, descreverei as etapas pelas quais passei para aplicar o método de divergência aos estoques com mais detalhes.

Alguns indicadores de negociação Swing precisam de ajustes menores.

O primeiro passo que você quer fazer é ajustar o indicador RSI de 14 dias para 10 dias. O indicador RSI foi originalmente desenvolvido para tendências de commodities e aplicado às ações posteriormente. O indicador não foi desenvolvido originalmente para negociação de swing, mas para tendências de tendências de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias para 10 dias, o RSI se torna muito mais responsivo e dinâmico, essas duas qualidades são muito importantes na seleção de indicadores de negociação de swing.

Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar ações ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias de baixa, juntamente com RSI lendo 20 ou menos. Você pode ver o que quero dizer ao olhar para este gráfico do estoque da Amazon.

Quanto mais longa a tendência antes de assentamento melhor.

O próximo passo, depois que você encontrar um estoque com um mínimo de 50 dias de baixa; e ler RSI 20 ou menor, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para diminuir o segundo. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal RSI foi de 20,00, mesmo enquanto o segundo RSI atingiu o mínimo de 29,43.

O segundo preço baixo deve ser menor e o segundo RSI baixo deve ser maior.

O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar que a ação suba acima do preço alto que foi feito no dia exato em que a segunda baixa foi atingida. Se o mercado negociar abaixo da segunda baixa, o padrão será invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador importante. Estes são indicadores de negociação do swing que projetam o futuro em vez de depender do histórico de preços do passado.

Como entrar no comércio.

A pergunta mais frequente que me perguntam é quando e como entrar no comércio real. Felizmente, essa é a parte fácil, você simplesmente espera que as ações sejam negociadas acima da alta que foi feita no segundo dia de baixa. Eu normalmente dou as ações cerca de 5 dias de negociação e coloco um stop de compra de cerca de 25 centavos acima do segundo dia de fundo. Lembre-se que durante este período de 5 dias o mercado é negociado abaixo da baixa que foi feita no segundo dia de baixa, o negócio é invalidado.

Se as ações são negociadas abaixo da segunda baixa, a negociação é inválida.

Você pode ver, olhando para este exemplo em particular, que a ação subiu quase imediatamente após a segunda baixa. Certifique-se de colocar seu stop de compra um quarto ou alguns ticks acima da alta que foi feita no dia em que a segunda baixa foi feita.

Sempre use ordens de stop loss ao negociar reversões de curto prazo.

O próximo passo, supondo que o seu preenchido, é colocar uma ordem de stop loss 2 ticks ou um quarto abaixo do segundo dia de swing low. Você pode deixar a ordem de stop loss como uma ordem GTC (good till cancel) para que você não precise redigitá-la diariamente. Mantenha sempre uma lista de seus pedidos GTC ou mande seu corretor lhe enviar uma lista diária de todos os seus pedidos GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que poderiam ser facilmente evitados em primeiro lugar.

A distância entre o seu nível de stop loss e nível de entrada é de cerca de US $ 7,50.

Supondo que você tenha entrado com sucesso na negociação, você deve medir a distância entre seu preço de entrada e seu nível de risco. Depois de fazer isso, basta multiplicar isso por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Esta é sua meta de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula do nível de risco de 1 a 4 para garantir um risco positivo ao nível de recompensa em todas as suas negociações.

Se você está negociando grandes posições ou usando este método para negociar futuros ou moedas, você pode obter lucro parcial a três vezes o seu nível de risco e o lucro parcial ao nível de risco de quatro vezes. A maioria dos bons indicadores de negociação do balanço fornece pelo menos 1 a 3 lucro vs. nível de risco.

Coisas a ter em mente.

Ao usar o RSI como um indicador de negociação swing, você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário, o indicador será muito lento para responder a oscilações de curto prazo. Lembre-se também que este método funciona tão bem quanto ao lado curto e ao longo. O RSI é overbought em 80 e esse é o nível que você deseja usar para o seu swing de punho baixo.

É isso para o tutorial de hoje, por favor envie-me quaisquer perguntas ou pedidos para futuros tutoriais para [e-mail & # 160; protected] Para mais informações sobre este tópico, por favor vá para: Easy Swing Método de negociação para qualquer um e Swing Trading e intraday Trading.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.

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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais usado em um período de 14 dias, com valores que variam de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2.

Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.

Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:

O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Total de pontos feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Total de pontos feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• rebaixamento máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de negociações = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Total de pontos ganhos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• rebaixamento máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:

A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de dois períodos Acrescente os últimos dois dias do RSI de dois períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de dois períodos for superior a 65.

A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 50.

• Número de vencedores = 88%

• Total de pontos ganhos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 127.

• Número de vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• rebaixamento máximo = -7,25%

Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Total de pontos feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• rebaixamento máximo = -19.38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.

De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.

Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.

Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."

Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:

Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:

• Nº de negócios = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• rebaixamento máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!

No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.

É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.

Também é importante considerar que essa estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.

Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.

No geral, o indicador RSI 2 ainda apresenta alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).

A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.

Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.

Obrigado por ler. Você pode gostar:

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.

Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.

Estratégia de Negociação RSI com 20 SMA para Swing Trading.

Postado por D 111 dias atrás.

O terminal de negociação da Bloomberg pesquisou os usuários e o indicador de negociação mais utilizado foi o RSI, o índice de força relativo.

O indicador de negociação do RSI é uma medida da força relativa do mercado (comparado à sua história), é um oscilador de dinâmica e é frequentemente usado como um indicador técnico de sobrecompra e sobrevenda.

Para explicar oversold e overbought:

Se o impulso no movimento dos preços estiver aumentando para cima, uma extensão excessiva levará o oscilador para a zona de sobrecompra, geralmente o nível 70. É nesse ponto que, teoricamente, os traders verão a extensão do preço e começarão a descarregar posições longas. Neste ponto também, os comerciantes de tendência de balcão vão procurar encurtar o mercado. Se o momentum do preço for descendente, o RSI pode atingir o nível 30 e, neste momento, teoricamente, os traders verão um mercado que está exagerado e os vendedores procurarão obter lucros. Outros traders com outros métodos e pensamentos sobre preço procurarão comprar no mercado.

O RSI foi criado por Welles Wilder e muitas estratégias de negociação foram projetadas em torno deste indicador. Desde a negociação de níveis de sobrevenda e sobrecompra até a determinação de tendências por meio do nível 50, o indicador de momentum do RSI compõe a espinha dorsal de muitos tipos diferentes de estratégias.

Para a nossa estratégia de negociação, vamos usar o RSI juntamente com a média móvel simples de 20 períodos (SMA) e é excelente como uma estratégia de negociação swing para Forex e outros mercados. Se negociando Forex, esta estratégia de negociação pode ser usada em qualquer par de moedas que seja negociado ativamente. Geralmente, continuo com os principais e adiciono alguns outros, como EURJPY e GBPCHF.

Precisamos de um mercado de tendências.

Essa estratégia de negociação contará com um mercado que está tendendo. Existem estratégias de negociação para mercados sem tendência, mas, para isso, queremos nos agarrar a um movimento que leve a um grande potencial de swing trade.

Podemos usar a estrutura para determinar a tendência, mas para uma determinação de tendência rápida e suja, vamos usar a média móvel de duas maneiras:

Se o movimento de preços está indo e voltando pela média móvel, nós consideraremos esse mercado como um limite de alcance. Se houver lacunas entre a média móvel e o preço, e o preço estiver predominantemente em um lado da média, consideraremos essa tendência.

Observe que depois de ter identificado objetivamente um mercado que está variando, você pode marcar com frequência os níveis de suporte e resistência do intervalo. Quando as fugas de preço fora desse intervalo com força e convicção, você pode começar a procurar a ação do preço de tendência.

Muitas vezes você pode ver as velas do momentum quebrando a partir do nível de suporte ou de resistência que o levará, usando a ação do preço, de que o intervalo está completo.

A média móvel pode destacar tendências e consolidação.

Você pode ver neste gráfico que, quando o preço desce e passa por uma média móvel, você está olhando para um mercado em consolidação. Isso não é uma coisa ruim se você está procurando oportunidades de negociação com o seu sistema de negociação.

Uma lacuna entre a média móvel, no nosso caso, a 20 SMA, estamos olhando para um mercado que aponta para um mercado de tendências e é o que precisamos ver para essa estratégia de negociação.

Você pode usar outras medidas de análise técnica para determinar um mercado de tendências ou de alcance, mas o preço que não está fazendo um padrão de tendência de preço geralmente está se consolidando.

Tendência do mercado, mas tendência de alta ou tendência de baixa.

A estratégia de negociação de 20 SMA com swing do RSI em um mercado de tendência tem o potencial de adicionar centenas de pips à sua conta. Isso é especialmente verdadeiro nos períodos de tempo mais altos, quatro horas ou mais, pois intervalos de tempo menores podem alterar o estado da direção da tendência com mais frequência.

Eu sempre preferi gráficos diários para posições de negociação de swing:

Há menos ruído aleatório nos períodos de tempo mais altos Os eventos de notícias que causam grandes movimentos em intervalos de tempo menores geralmente não afetam o período de tempo maior Eu posso manter os operadores mais tempo e não ser eliminado de uma negociação muito cedo importante, pois as paradas geralmente são maiores.

Como um comerciante de Forex, você está olhando para alguns dos melhores mercados de tendências disponíveis. Essa é uma ótima estratégia para aproveitar ao máximo esse fato.

Este método é adequado para o dia de negociação?

Se você tiver tempo para se sentar em seu computador e identificar uma sessão de negociação de tendências, você pode querer testar o sistema de negociação RSI para ver se ele se encaixa como um comerciante de dia. Acho que o day trading é um J. O.B., mais propenso a movimentos aleatórios de preços, e os custos de negociação podem se somar.

Como podemos determinar que direção é nossa tendência?

Vamos usar uma determinação muito simples para a direção da tendência e que virá através da relação entre o preço e a média móvel. Note que eu também prefiro ver uma inclinação na média móvel.

quando o preço está acima dos 20 sma o mercado está em tendência de alta. quando o preço está abaixo dos 20 sma o mercado está em tendência de baixa.

Configurações do Indicador RSI.

As configurações do RSI devem ser definidas como 5 dias RSI e vamos usar o nível “50” para essa estratégia. O período padrão é de 14 anos e, ao usar 5 dias, poderemos aproveitar o aumento do impulso mais cedo.

O objetivo do RSI nesta estratégia de negociação é confirmar a força da tendência:

Quando o RSI atinge o pico acima do nível 50 e começa a diminuir, isso indica que a tendência de alta (ou rally menor) está enfraquecendo e é um bom momento para tentar ficar short Quando o RSI atinge abaixo do nível 50 e começa a se dirigir para cima, indica que a tendência de baixa (ou retração menor) pode estar enfraquecendo e pode ser um bom momento para procurar um sinal de entrada de comércio para ir longo.

Observe que não usaremos divergência de alta, divergência de baixa ou os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Vamos manter essa estratégia de negociação simples.

Vender regras de sinal da estratégia de negociação do RSI.

O gráfico abaixo percorrerá as 5 etapas a seguir. Nós estaremos usando o 20 SMA como nossa zona de ação de negociação:

O preço tem que estar abaixo do 20 SMA, indicando uma tendência de baixa. Aguarde que o preço volte a subir para tocar na linha 20 SMA. Uma vez que a linha de 20 SMA é tocada, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias atingiu o pico acima de 50 e começou a diminuir - confirmando um momentum ascendente enfraquecido. Coloque uma ordem de venda abaixo do nível baixo do candelabro (depois que ele for fechado). Este candlestick deve coincidir com o RSI começando a diminuir. Coloque seu stop loss acima da altura do castiçal.

Sua meta de lucro: Idealmente, você gostaria de ver um lucro de 3R.

Outra opção seria sair com o lucro que você tem quando o sinal de negociação oposto é dado.

Considere também uma estratégia de gerenciamento de comércio de escala combinada com um trailing stop.

RSI Trading System com 20 médias móveis simples.

Compre regras de sinal.

Como muitas estratégias de negociação robustas, você pode usar essa estratégia para fazer negócios longos e curtos. Veja como configurar e gerenciar uma oportunidade de compra quando o sinal de negociação de compra aparecer:

O preço tem que estar acima do 20 SMA - indicando uma tendência de alta. Aguarde que o preço diminua até tocar na linha 20 SMA. Uma vez tocada a linha de 20 SMA, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias chegou abaixo de 50 RSI e começou a aparecer - confirmando um enfraquecimento do impulso descendente. O sinal de compra está ativo. Coloque uma ordem de parada de compra acima da altura do castiçal (depois que ela for fechada). Este candlestick deve coincidir com o RSI começando a aparecer. Coloque seu stop loss abaixo da altura do castiçal. Sua meta de lucro: 3 vezes o que você arriscou. Outra opção seria sair com qualquer lucro que você tenha quando o sinal de negociação oposto é dado (que é quando um sinal de venda é dado).

Vantagens deste sistema de negociação RSI.

Simples de aprender e implementar Quando um mercado tem uma boa tendência, você pode ter um negócio para fazer o seu ano inteiro As paradas são bem definidas e não dá desculpas para ignorar essa ordem vital A recompensa para a taxa de risco, embora nunca garantida, pode ser incrível se estiver usando uma abordagem de trailing stop.

As desvantagens.

Se você não é rigoroso com a sua definição de uma tendência, você poderia encontrar-se negociando no mercado que não tem tendência dinâmica. Você deve aprender a diferença entre o movimento do preço do clímax e o movimento do preço natural. Não queremos ver o momentum no movimento privado durante um recuo. Retardar as médias móveis para que a tendência possa estar a caminho antes que o 20 SMA alcance o preço.

COMO MELHORAR SUA TÉCNICA DE ENTRADA COMERCIAL.

Aqui está uma maneira realmente eficaz de melhorar sua técnica de entrada comercial.

Compre usando padrões de vela de reversão e ação de preço que se formam quando o preço toca a linha de 20 SMA. Procure castiçais de reversão como:

Harami Engulfing padrão Dark Cloud Cover Evening Estrela Doji Shooting Star / Hammer.

Lembre-se de que todos os indicadores técnicos, como o RSI e as médias móveis, PRECISAM de preço antes de serem calculados. Sabendo como negociar ação de preço no 20 SMA quando o RSI se alinha com um trade pode levá-lo para negociações anteriores.

Aqui está outro RSI Trading System usando uma média móvel de 5 períodos.