Estratégia de negociação cruzada média móvel

Como usar uma média móvel para comprar ações.

A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preço, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada em um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas ou qualquer período de tempo que o comerciante escolher. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de média móvel também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto investidores de longo prazo quanto traders de curto prazo. (veja "Os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes de tendências precisam saber").

Por que usar uma média móvel?

Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de "ruído" em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para ter uma idéia básica de como o preço está se movendo. O preço está subindo e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, diminuindo o preço e o preço está se movendo para baixo em geral, movendo-se para os lados e o preço provavelmente está em um intervalo.

Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço cai. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode agir como resistência; como um teto, o preço bate nele e começa a cair novamente.

O preço nem sempre "respeita" a média móvel dessa maneira. O preço pode percorrê-lo levemente ou parar e reverter antes de alcançá-lo.

Como diretriz geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência é de alta. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência é baixa. As médias móveis podem ter diferentes comprimentos (discutidas em breve), portanto, uma pode indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa.

[As médias móveis são uma ótima maneira de identificar áreas de suporte ou resistência, mas elas não devem ser a única estratégia usada para identificar possíveis negociações. Se você quiser aprender como outras estratégias de análise técnica, o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy é um excelente ponto de partida. ]

Tipos de médias móveis.

Uma média móvel pode ser calculada de maneiras diferentes. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e a divide em cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada à próxima, criando a linha fluida singular.

Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Plote um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você perceberá que o EMA reage mais rapidamente às alterações de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional dos dados de preço recentes.

Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA.

Um tipo de MA não é melhor que o outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e em outros momentos um SMA pode funcionar melhor. O intervalo de tempo escolhido para uma média móvel também terá um papel significativo na sua eficácia (independentemente do tipo).

Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer período de tempo gráfico (um minuto, diariamente, semanalmente, etc.), dependendo do horizonte de comércio dos operadores.

O período de tempo ou o tamanho que você escolhe para uma média móvel, também chamado de "período de retrospectiva", pode desempenhar um papel importante na sua eficácia.

Um MA com um curto período de tempo irá reagir muito mais rapidamente às mudanças de preço do que um MA com um longo período retrospectivo. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que o de 100 dias.

O período de 20 dias pode ser de benefício analítico para um comerciante de prazo mais curto, uma vez que acompanha o preço mais de perto e, portanto, produz menos "atraso" do que a média móvel de prazo mais longo.

Atraso é o tempo necessário para uma média móvel sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como diretriz geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada alta. Então, quando o preço cai abaixo da média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muito mais sinais de "reversão" do que uma média móvel de 100 dias.

Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros.

Estratégias de Negociação - Crossovers.

Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um cruzamento de preços. Isso foi discutido anteriormente, e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência.

Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma mais longa e outra mais curta. Quando o MA mais curto ultrapassa o MA de longo prazo, é um sinal de compra, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como "cruz de ouro".

Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA de longo prazo, é um sinal de venda, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como "morte / morte cruz"

Médias móveis são calculadas com base em dados históricos e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados usando médias móveis podem ser aleatórios - às vezes, o mercado parece respeitar os sinais de suporte / resistência e de negociação da AM, e outras vezes não demonstra respeito.

Um grande problema é que, se a ação do preço se tornar instável, o preço pode balançar para frente e para trás, gerando sinais de inversão / negociação de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com cruzamentos de MA, onde os MAs ficam "emaranhados" por um período de tempo, desencadeando múltiplos (curtindo) negócios.

As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendência fortes, mas muitas vezes em condições instáveis ​​ou variáveis.

Ajustar o período de tempo pode ajudar nisso temporariamente, embora em algum momento esses problemas provavelmente ocorram independentemente do período de tempo escolhido para o (s) MA (s).

Uma média móvel simplifica os dados de preço, suavizando e criando uma linha fluida. Isso pode facilitar as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preço do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom e, em outros, pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de look back mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preço do que uma média com um período de análise mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo.

A estratégia de negociação de crossover média móvel para Swing Traders.

Moeda Negociação For Dummies, 3rd Edition.

Médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados em uma ampla gama de mercados. Eles se tornaram uma parte importante de muitas estratégias de negociação porque são simples de usar e aplicar. Embora as médias móveis existam há muito tempo, sua capacidade de ser facilmente medida, testada e aplicada as torna uma base ideal para estratégias comerciais modernas, que podem incorporar análises técnicas e fundamentais.

Os dois tipos principais de médias móveis são médias móveis simples e médias móveis exponenciais; ambas são médias de uma quantidade particular de dados durante um período de tempo predeterminado. Enquanto médias móveis simples não são ponderadas para qualquer ponto específico no tempo, as médias móveis exponenciais colocam maior ênfase nos dados mais recentes.

Nesta estratégia de negociação, o foco está em médias móveis simples; O objetivo é ajudar a determinar os sinais de entrada e saída, bem como os níveis de suporte e resistência.

Como funciona.

A maioria das plataformas de negociação traça médias móveis simples para você, mas é importante entender como elas são calculadas para que você possa compreender melhor o que está acontecendo com a ação do preço. Por exemplo, um SMA de dez dias é calculado obtendo o preço de fechamento nos últimos dez dias e dividindo-o por dez.

Quando plotado em um gráfico, o SMA aparece como uma linha que segue aproximadamente a ação de preço & # 8212; quanto menor o período de tempo do SMA, quanto mais próximo ele seguirá a ação do preço.

Uma estratégia de negociação favorita da nossa envolve médias móveis de 4, 9 e 18 períodos, ajudando a determinar em qual direção o mercado está tendendo. O uso dessas três médias móveis tem sido o favorito de muitos investidores e ganhou notoriedade no mercado futuro de ações.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que as médias móveis mais curtas irão abraçar a ação de preço mais de perto do que as mais longas porque elas se concentram mais nos preços recentes. A partir disso, você pode deduzir que as médias móveis mais curtas serão as primeiras a reagir a um movimento na ação do preço.

Nesse caso, você observa as médias móveis simples, que podem indicar uma oportunidade de compra ou venda, bem como quando sair da posição (use médias móveis simples, porque elas fornecem sinais mais claros nesse caso). É importante notar que essa estratégia deve ser usada em conjunto com a tendência geral do mercado.

Um sinal de compra / venda é dado quando o SMA de 4 períodos cruza o SMA de 9 períodos e ambos cruzam o SMA de 18 períodos. Geralmente, quanto mais forte for o impulso de todas as médias móveis, mais forte será o sinal de compra / venda, a menos que esteja seguindo um movimento substancial para cima ou para baixo.

Assim, se a ação do preço estiver vagando para o lado e o SMA de 4 e 8 períodos se desviar do período de 18, o sinal de compra / venda será fraco, caso em que ficamos de olho no preço para garantir que ele permaneça abaixo de acima do SMA de 18 períodos.

Considerando que, se as duas primeiras médias móveis forem lançadas acima / abaixo da SMA de 18 períodos com um propósito, o sinal de compra / venda será mais forte. (Neste caso, a confirmação de uma forte tendência ascendente / descendente pode vir de um impulso agressivo maior / menor do SMA de 18 períodos.)

Negociadores agressivos podem entrar na posição se virem um forte cruzamento dos SMAs de 4 períodos e 9 períodos em antecipação de ambos cruzarem o SMA de 18 períodos. Nesse caso, recomendamos garantir que todas as médias móveis estejam sendo executadas na direção do intervalo e que você fique atento ao momento. Se o momentum começar a diminuir cedo, pode ser uma indicação de uma tendência fraca.

Fique de olho na tendência geral usando prazos de médio e longo prazos. Se o mercado está tendendo em qualquer direção, então os investidores precisam estar atentos a retrocessos na direção oposta.

Às vezes, a ação do preço pode retroceder acentuadamente, o que faz com que os SMAs de 4 e 9 períodos cruzem rapidamente o período de 18, mas como é um retrocesso e não faz parte da tendência geral, a ação do preço pode ficar sem controle bem rápido. Uma tendência que está perdendo força se tornará evidente nos SMAs de curto prazo.

É aí que a estratégia se torna mais subjetiva. Nosso caminho de ataque preferido daqui é julgar a força da tendência e proceder de acordo. Você pode esperar que as médias móveis mencionadas acima se recruzem ou você pode usar seu próprio julgamento para determinar quando sair da posição.

Em uma tendência forte, às vezes vale a pena sair da tendência quando ela começa a ir na direção errada ao longo de alguns períodos de tempo, porque empurrões afiados em qualquer direção podem estar sujeitos a retrocessos. Em tendências fracas, você tende a favorecer paradas finais.

Em qualquer caso, um grande sinal de alerta é quando os SMAs de 4 e 9 períodos cruzam o SMA de 18 períodos, especialmente se o negócio não estiver funcionando como planejado (ou seja, é bom momento para sair para evitar possíveis perdas adicionais).

Idealmente, um batente deve ser colocado longe o suficiente para que não seja disparado prematuramente, mas próximo o suficiente para minimizar as perdas. É basicamente lá no caso de um pico acentuado na direção errada. Em muitos casos, os SMAs de 4 e 8 períodos atravessarão o SMA de 18 períodos antes que uma parada seja acionada, o que deve ser um sinal para reduzir suas perdas.

Notas finais.

Use ordens de parada para todas as negociações; no entanto, a colocação dessas ordens não limitará necessariamente suas perdas.

Observe os prazos curtos e múltiplos; Por exemplo, observe os gráficos de 10 e 15 minutos simultaneamente.

Centralize sua estratégia de negociação em uma taxa efetiva de risco-recompensa.

Fique de olho na tendência geral. Comerciantes cautelosos devem evitar ir contra o grão.

Ter uma estratégia de saída antes de entrar no comércio e aguardar os sinais. Não deixe as emoções obscurecerem seu julgamento quando o mercado começar a se movimentar.

Os investidores podem melhorar suas chances de identificar a negociação usando essa estratégia em conjunto com outras análises, o que pode ajudar a determinar a tendência geral da ação do preço e por que o mercado está reagindo do jeito que está. A ação do preço acabou de romper uma zona-chave de resistência / suporte? Houve um evento que causou uma alta na ação do preço em qualquer direção?

A estratégia Moving Average Crossover em ação.

Exemplo de compra: gráfico de dez minutos do USD / JPY.

Observe que há um forte impulso maior na ação do preço após o crossover e, em seguida, há algumas oportunidades para sair do negócio. Também é interessante notar que, quando os SMAs de 4 e 8 períodos se cruzam com o SMA de 18 períodos, é um cruzamento muito desinteressante (ação de preço e os SMAs são muito simples), por isso não iria nos seduzir para ficarmos curtos.

Exemplo de venda: gráfico NZD / USD de 15 minutos.

Aqui não existe um sinal de venda forte, mas a tendência geral do par é inferior, pelo que se sente confortável em ficar short. Defina uma parada, que é em grande parte discricionária, apenas no caso de a ação do preço subir repentinamente.

Estratégia de negociação cruzada média móvel.

Movendo a estratégia de negociação média Forex Cross & mdash; é um sistema simples baseado na cruz dos dois indicadores padrão & mdash; o EMA rápido (média móvel exponencial) e o EMA lento. Você também pode usar nosso consultor especialista em Cross Adjustable Average Cross para negociar esta estratégia automaticamente na plataforma MetaTrader.

Estratégia muito fácil de seguir. Indicadores simples usados. É fácil definir o stop-loss. As médias móveis são desfasadas & mdash; pode atrasar até 10 barras. Ineficaz durante os mercados planos.

Configuração da Estratégia.

Qualquer par de moedas e timeframe deve funcionar. Adicione uma média móvel exponencial ao gráfico, defina seu período como 9, aplique em Fechar, defina a cor como vermelho (opcional) & mdash; esta é sua média móvel rápida (FMA). Adicione outra média móvel exponencial ao gráfico, defina seu período como 14, aplique a Fechar, defina a cor como azul (opcional) & mdash; esta é sua média móvel lenta (SMA).

Condições de entrada.

Digite a posição Longa quando o FMA cruzar a SMA a partir de baixo.

Digite a posição Short quando o FMA cruzar a SMA de cima.

Condições de saída.

Stop-loss para posições longas deve ser ajustado para a baixa da última vela antes da ocorrência da cruz. Para posições curtas & mdash; para o Alto da última vela antes da cruz.

Take-profit deve depender do stop-loss e não deve ser menor que stop-loss. Eu recomendo configurar TP para 1.5 * SL ou 2 * SL.

Se outra cruz aparecer antes que o stop-loss ou o take-profit sejam acionados, feche a posição.

Como visto no gráfico de exemplo, as condições de entrada são bastante claras e com a relação TP / SL adequada, esta estratégia pode ser bastante lucrativa.

Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia Cruzada de Média Móvel com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

Médias Móveis: Estratégias.

Investidores diferentes usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, apresentaremos alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo comercial depende de você!

Crossovers

Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de cruzamento é quando o preço de um ativo se move de um lado da média móvel e se fecha no outro. Crossovers de preços são usados ​​pelos comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. (Para mais, veja: Como as médias móveis são usadas na negociação?)

O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. (Para mais, veja: Como usar uma média móvel para comprar ações)

Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel.

Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias ultrapasse as demais - esse é geralmente o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é frequentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue.

Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. (Para mais, veja: Por que a estratégia Moving Average Ribbon é importante para traders e analistas?)

A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível será a média de pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 10 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo.

Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10% acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você "perdeu o barco". Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados ​​para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas durante a filtragem; é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. (Para mais, veja: Médias móveis simples fazem as tendências se destacarem)

Envelope Média Móvel.

Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope de 5% é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os investidores vão observar uma reversão em direção à média do centro. (Para mais informações, consulte: Média móvel de envelopes: refinando uma ferramenta de negociação popular)

Melhorando o sistema de cruzamento de média móvel.

Vamos dar uma olhada em um sistema de crossover de média móvel simples e ver se podemos melhorá-lo. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel ao reduzir o número de serrações durante esses mercados de faixa de alcance temidos? Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante este modo de consolidação, o sistema fica muito curto, criando uma sequência de negociações perdidas. Negociações longas repentinamente revertem atingindo sua parada. Da mesma forma para comércios curtos. Estes "sinais falsos" # 8217; pode destruir sua curva de capital. Neste artigo, vou apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de crossover de média móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de acompanhamento de tendência.

Sistema de linha de base.

Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características de tendência sólidas ao contrário dos mercados de índice de ações que tendem a ser reversão de média. Se você se lembrar, os sinais serão gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruzar uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou slow line).

Período SMA 50 lento.

Trigger SMA 3 período.

Ir Longo quando o gatilho cruzar acima do Slow SMA.

Vá em Curto quando o gatilho cruzar em Slow SMA.

Datas testadas: maio de 2001 & # 8211; 30 de setembro de 2013.

Comissões e amp; Slippage: $ 30 deduzido por negociação.

Número de contratos: 1.

Para aqueles que usam o TradeStation, o sistema de linha de base foi criado com a inserção de duas estratégias no gráfico fornecidas pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contendo os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para as nossas médias móveis. Compre usando essas estratégias fornecidas que você pode criar uma estratégia de crossover de média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.

Curva de Equidade do Sistema de Linha de Base.

Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo no longo prazo. Este é um testimate para as características de tendência do mercado de futuros do Euro. No entanto, há períodos de grandes rebaixamentos e longos períodos em que não são criados novos máximos de patrimônio. Não é provável que alguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2011, quando o euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante esse período, nosso Sistema de Linha de Base produziu uma seqüência de oito negociações perdedoras consecutivas.

Whipsaw Verão 2011.

Melhoria # 1: Entrada atrasada.

Com esse método de entrada, atrasaremos nossa entrada no mercado depois que a linha de disparo cruzar a lenta SMA. Então, quando a linha de disparo cruza a lenta SMA, não abrimos nossa posição imediatamente. Atrasamos por vários bares. Vamos dizer que esperamos por 15 barras após a ocorrência da cruz. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entramos em aberto no dia 11. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abrimos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas barganhas às custas de entrar na negociação mais tarde do que a cruz original da SMA. A idéia por trás desse método é se um novo mercado em alta está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do SMA lento. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de condenação para a próxima fase do mercado. No entanto, vamos manter a saída igual. Quando ocorre uma cruz de EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós só aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.

A curva de capital com a nossa entrada atrasada, na verdade, move toda a curva de capital acima da linha zero. Menos negócios são feitos e reduzimos o lucro líquido total. A curva de capital também parece um pouco menos irregular, implicando uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw em 2011. Você vai notar que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.

Whipsaw Verão 2011.

Melhoria # 2: bandas de negociação.

Ao contrário do crossover de média móvel padrão, em que a linha de disparo deve simplesmente cruzar o SMA lento, nossa linha de disparo deve agora demonstrar convicção cruzando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que seja 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, precisamos que a linha de disparo penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA. Essa banda representa nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar algumas falhas, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a nos mostrar alguma força.

Alguns de vocês já devem ter percebido que o que temos é um canal Keltner. Um canal Keltner não é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como o gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade em expansão, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Da mesma forma, essas bandas se contraem durante tempos de menor volatilidade. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um simples crossover de média móvel.

O gráfico de patrimônio não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de capital gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negociações. Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando que o Sistema de Banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma grande melhoria em relação ao sistema de linha de base.

Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver estatísticas de desempenho, como fator de lucro, porcentagem de ganhadores e lucro líquido médio de comércio, todos aumentados. O Keltner produziu as melhores estatísticas globais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com o nosso Sistema de Entrada com Atraso e Sistema de Entrada de Banda. Você pode ver isso observando o número de negociações realizadas por cada sistema e a porcentagem de negociações vencedoras.

Mais ideias

Você pode fazer essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui mais duas ideias.

Delay With Time Decay & # 8211; Os mercados mudam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes, você notará uma sequência de sons rápidos em um sistema de crossover médio móvel logo após o fechamento de uma grande negociação vencedora. O mercado aparentemente está agora se transformando em um mercado limitado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, à medida que os dias ou semanas se desgastam, a probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o tempo de atraso com o passar do tempo. Após o encerramento de uma negociação bem-sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com nosso atraso de barra X padrão. O mercado permanece ligado ao limite e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não recebe novos sinais. Durante esses sinais falsos, nosso contador de atrasos é zerado, mas nem sempre o redefinimos para X. Todos os dias ou todas as semanas, reduzimos o atraso do dia X em um. Fazemos isso porque acreditamos que, com o passar do tempo, uma fuga se torna mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para chegar a zero ou menos. Na verdade, podemos nunca querer ir muito abaixo de 5 ou mais.

Filtro de tendência & # 8211; Em um artigo anterior, usei o rsRank ou um SMA de 200 períodos como indicador de tendência para ajudar a determinar o quadro geral do euro. Em outras palavras, estamos em um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas fazer negócios longos durante um mercado altista ou fazer negócios curtos durante um mercado de baixa melhore os resultados. Este seria um teste interessante e simples de realizar. Eu adoraria ouvir seus resultados.

Não deixe de comentar abaixo. Eu adoraria ouvir alguma ideia ou resultado dos seus próprios testes!

Tanto a linha de base quanto os sistemas de canal Keltner são diretos para serem criados, portanto, não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado de codificar para que o sistema esteja disponível aqui para download.

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.