Estratégia de negociação afl

Coleção AFL Amibroker & # 8211; Onde Ir Procurando Códigos.

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A plataforma de negociação da Amibroker é extremamente rápida, flexível e tem excelente relação custo-benefício. Eu uso o software desde 2011 e minha coleção Amibroker AFL cresceu consideravelmente nesse período.

Esteja você interessado em construir sistemas de negociação, negociar tendências de longo prazo ou simplesmente fazer análises técnicas, você poderá fazer isso e muito mais com a Amibroker.

Se você está apenas começando, certifique-se de dar uma olhada em todos os tutoriais que estão disponíveis no site da Amibroker e também nos arquivos de Ajuda do Amibroker.

Se você estiver procurando por AFL específico ou exemplos de AFL, então continue a ler para ver onde eu vou pesquisar.

Melhor Amibroker AFL Collection.

Existem vários lugares que eu vou procurar pelo AFL Amibroker, no entanto, pode ser difícil encontrar códigos bem produzidos a um custo razoável. Há também lugares onde você pode encontrar AFL grátis. Mas como você pode imaginar, a qualidade varia muito quando você está recebendo algo por nada.

Área de Membros Amibroker.

Um dos melhores recursos é a biblioteca Amibroker AFL e a área de membros Amibroker, disponível apenas para usuários pagos. Você pode encontrar muitos códigos bons, alguns enviados por outros usuários e alguns pela equipe da Amibroker.

Desenvolvedor da Amibroker, Tomasz Janeczko também codifica regularmente estratégias de negociação que foram publicadas na revista da indústria, Technical Analysis For Stocks & amp; Commodities. Algumas idéias realmente boas podem ser encontradas nos arquivos:

Fórum Amibroker.

Outra boa fonte para o código Amibroker é o Amiboker Yahoo! fórum. Este fórum esteve em operação por muitos anos, embora tenha sido substituído por um novo fórum do Discurso.

Há uma abundância de trechos de código e exemplos postados no fórum do Yahoo, bem como o novo fórum para que esses lugares sempre merecem uma visita. Mantenha-os marcados e visite-os regularmente.

Códigos Neste Site.

Se você não tinha notado, eu também regularmente coloco alguns prontos para usar os códigos Amibroker neste mesmo site. Às vezes eu postar códigos AFL completos e outras vezes eu só postar pequenos trechos.

A seguir estão alguns exemplos. Se você rolar a página em cada uma dessas postagens, poderá ver o código que escrevi:

Outras fontes.

Há também muitos outros sites e lugares que você pode ir para pegar alguns Amibroker AFL. Como mencionado, a qualidade varia, portanto, sempre tenha cuidado ao implementar qualquer sistema. Mas os seguintes locais costumam ser um bom lugar para começar:

Problemas com sistemas livres.

Infelizmente, como a maioria dos recursos gratuitos, encontrar as coisas boas é como procurar uma agulha no palheiro. O Free Amibroker AFL pode frequentemente ter erros de codificação e erros de compilação.

Outro problema com qualquer coleção AFL Amibroker, é que qualquer sistema de negociação que você encontrar online está disponível para qualquer um usar. Por causa disso, é muito improvável que você encontre um sistema que funcione bem.

No entanto, bons sistemas de negociação podem ser encontrados entre os escombros se você procurar por tempo suficiente, eu encontrei alguns no passado.

Mesmo que contenha erros, o Amibroker AFL que você encontra on-line sempre pode ser ajustado, alterado e aprendido para seus próprios meios.

Não esqueça os dados.

Outra coisa importante a lembrar ao usar o Amibroker é que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que você está usando.

É essencial usar dados de estoque limpos e de alta qualidade. Caso contrário, você vai acabar com um sistema de negociação falho que vai perder dinheiro na negociação real.

Eu uso o Norgate Premium Data e estou muito feliz, especialmente com o novo banco de dados de constituintes históricos que vem com o novo programa NDU. Você pode obter uma avaliação gratuita para demonstrar o serviço:

AFL Premium.

Se você está procurando por mais Amibroker AFL premium, nosso programa Marwood Research contém vários sistemas de negociação e todas as fórmulas da Amibroker são fornecidas.

Os sistemas de negociação mostrados em meus cursos são os melhores sistemas de negociação que eu encontrei em anos de testes e pesquisas. Todos eles são sistemas simples e diretos que podem ser facilmente implementados diariamente ou semanalmente.

Fornecemos as fórmulas completas da Amibroker para todas as nossas estratégias, de modo a permanecer transparente e ajudá-lo a criar suas próprias estratégias de negociação:

Sistema de Negociação de Bônus AFL.

Eu também desenvolvi um sistema de negociação gratuito da Amibroker que é uma estratégia de longo prazo apenas para as ações dos EUA.

Esse sistema específico é baseado em regras muito simples e obteve um retorno de 56% em 2013. É um sistema simples e robusto que pode atuar como um modelo útil para sua futura estratégia de negociação. E pode ser baixado gratuitamente abaixo:

Livros de Howard Bandy.

A única outra fonte que eu posso pensar agora, se você está procurando por Amibroker AFL é comprar um dos livros de Howard Bandy. Bandy conhece o software como se fosse a palma da mão e, depois de ter comprado um livro, você poderá fazer o download do código.

Eu particularmente recomendo os livros Análise Técnica Quantitativa e Sistemas de Negociação de Reversão Média. (Eles estão todos com preços razoáveis ​​na minha opinião, considerando que você também pode baixar o código).

Então, é sobre todos os lugares em que posso pensar agora que você pode encontrar códigos Amibroker. Se você tem algum recurso que você conhece, por favor, deixe-o nos comentários.

Tipos de AFLs de Negociação Automatizada em Amibroker.

Negociação de Níveis AFL.

Agora vamos dar uma olhada em alguns tipos diferentes de estratégias que podem ser automatizadas no Amibroker.

Vamos começar com uma estratégia discricionária. Esta é uma estratégia de negociação baseada em nível para negociar em níveis de suporte / resistência com SL, TSL e alvo. Você pode inserir os níveis para negociação a seu critério. Os sinais gerados por níveis pré-definidos serão negociados automaticamente.

Neste exemplo, estou usando o nível 7920 para acionar a posição Longa. O 7920 poderia ser esperado nível de fuga acima de um canal. Se a posição Long for tomada, eu quero que a Amibroker coloque um stop loss inicial de 7910. Se o mercado se mover a meu favor, eu quero que Amibroker coloque um stop loss stop de 15 pontos. Observe que a perda de parada inicial é mais apertada do que a perda de parada de trilha.

O alvo definido para este comércio é 7945, que é baseado no nível de resistência.

Além disso, quero que todos os negócios sejam acionados somente depois das 9:20, quando o mercado se estabilizar. As negociações devem ser inseridas apenas até as 15h. Se houver alguma posição comercial no final do dia, a Amibroker deve sair às 15h15.

Então, você vê, negociação de algo não tem que ser ciência de foguete. Pode ser extremamente simples.

Você pode fazer uma combinação do melhor que pode e o melhor computador pode fazer.

Mesmo nessa estratégia simples, você pode inserir parâmetros apenas uma vez pela manhã. Quando a estratégia estiver configurada, você poderá voltar ao trabalho ou à sua empresa. Amibroker gerará sinais automaticamente conforme a lógica. Sua API de corretora executará negociações automaticamente com base na lógica. Você também pode configurar o sistema para receber alertas automáticos de e-mail enquanto estiver no escritório. O trading Algo pode ser aplicado em muitas situações e economiza tempo e dinheiro.

AFL Baseada em Indicador.

Agora dê uma olhada nesta estratégia 100% livre de discordância baseada em indicadores. Ele é baseado no Indicador RSI e também usa escalonadores de tamanho de posição.

Essa estratégia leva a posição Longa quando o RSI mostra impulso ascendente. Leva uma posição curta quando o RSI mostra momentum descendente.

Quando é necessária uma posição longa, ela configura uma perda de parada de trilha e uma meta de lucro. Se a meta de lucro for alcançada, 50% da posição será encerrada na meta de lucro. Os restantes 50% da posição permanecerão no mercado usando a perda de parada da trilha. Esse conceito é basicamente usado para capturar tendências longas usando a perda de parada de trilhas. Mas, ao mesmo tempo, a estratégia garante algum lucro por reserva na meta de lucro.

Observe também que os múltiplos ATR são usados ​​para definir a meta de lucro, bem como a perda de parada da trilha. Eu estou usando múltiplos ATR em vez de pontos fixos ou valores percentuais. Toda ação tem volatilidade diferente. Os níveis de ATR me ajudam a ajustar automaticamente a volatilidade de uma ação. Se eu usar valores de ponto fixo ou%, a estratégia não será capaz de se adaptar dinamicamente à volatilidade.

O código AFL desta estratégia é inferior a 100 linhas. Este AFL usa scaleins e scaleouts que são considerados tópicos relativamente avançados. Para codificar scaleins e scaleouts, você deve ter um comando muito bom em loops no AFL. Para ter um bom comando em loops forçados, você deve ter uma boa compreensão dos arrays e flags.

Observe também a diferença entre o AFL e outros scripts. O que você acha? Quantas linhas de código serão necessárias no Python ou no MQL para codificar a mesma estratégia?

Opção Negociação AFL.

Este é um código AFL que eu vou usar para testar as opções bacanas do banco. Eu tenho dados de opções para mais de 13,00 instrumentos de opção. Todas as manhãs, a Amibroker capta automaticamente o preço de exercício apropriado. Isso é feito com o arredondamento do preço do Bank Nifty em 9:30 para as 100 mais próximas. A AFL então seleciona o preço de exercício que está a uma distância de 200 pontos do preço futuro do Bank Nifty.

Esperando pelo backtest para completar.

Tome nota disso novamente. A Amibroer é capaz de fazer backtest de mais de 13.000 instrumentos em 30 segundos. Qual outro script corresponde a essa velocidade?

Agora vamos dar uma olhada no código AFL. Este não é um código AFL muito inteligente. O que eu fiz foi que eu defini o vencimento para cada mês durante o período de backtesting. Mesmo que o AFL não seja codificado inteligentemente, são necessárias quase 100 linhas de código.

A maneira inteligente de implementar isso seria calcular automaticamente a última quinta-feira de cada mês. E então, a AFL deveria ter escolhido corretamente os preços de exercício apropriados no próximo mês.

Se eu quiser negociar essa estratégia ao vivo, não preciso fazer alterações significativas no código da AFL. Posso apenas executar o scanner em todos os preços de exercício da opção ativa, e o código AFL acionará os negócios para mim.

Par de negociação AFL.

Agora, dê uma olhada nesta estratégia de negociação em pares.

O gráfico no topo da maioria dos painéis mostra os preços do Nifty. O gráfico no painel intermediário mostra os preços mais atrativos do banco. Na parte inferior, temos um gráfico que representa a oportunidade de arbitragem estatística entre o bacana e o bacana.

Os sinais são disparados ao mesmo tempo do Nifty e do Bank nifty para executar uma troca de pares. Você pode ver as pequenas setas vermelhas e verdes que indicam sinais de negociação para este par.

Essas estratégias multi-perna também podem ser implantadas no Amibroker. Este é um exemplo de estratégia de duas etapas, mas você também pode implantar uma estratégia de três ou quatro etapas no Amibroker.

O código desta AFL é bastante simples. O que eu fiz é, basicamente, tomar o desvio padrão dos rendimentos dos dois instrumentos. Compra e Venda são acionados com base no spread entre os dois rendimentos.

Padrão gráfico AFL.

Esta é uma estratégia baseada em padrão gráfico. O código AFL identifica triângulos, canais, topos duplos e outros padrões gráficos.

Muitos de vocês podem ter perguntado, eu deveria escolher indicadores, ou apenas ações de preço para negociação? Qual é a melhor abordagem no design de estratégia? Usando indicadores ou ação de preço?

Em teoria, os padrões gráficos tendem a funcionar melhor que os indicadores. Na verdade, também faz sentido intuitivo. . Um padrão gráfico é formado em várias barras de dados. Assim, um padrão de gráfico quantificado tem um contexto maior com um grande número de pontos de dados.

Comparativamente, os indicadores estão em preto & amp; branco. Um indicador ou dá cruzamento ou não. A maioria dos indicadores é unidimensional e fornece muito menos informação. Indicadores comuns, como os indicadores do oscilador de saída única, dificilmente lhe dão qualquer contexto.

No entanto, dito isto, é muito difícil codificar padrões de preços. Comerciantes discricionários analisam 100 pontos de dados para encontrar um padrão gráfico ou um pivô de negociação. Você pode ver este código AFL. Tem mais de 300 linhas, mas quase nada útil.

É por isso que eu discuti com você anteriormente uma estratégia discricionária usando os níveis de compra e venda. É uma boa prática deixar apenas essa tarefa para os computadores, o que pode ser feito por computadores.

Padrões Candlestick AFL.

Esta é uma estratégia padrão de velas. Identifica padrões de vela, como.

E Engolfing de alta.

Essa AFL sofre dos mesmos problemas que discutimos sobre a estratégia do padrão gráfico. Um código meio cozido não lhe dá nada. Se você tentar codificar padrões de preços sem a abordagem adequada, isso não o levará a lugar nenhum.

AFL semi-discricionária.

Até agora, discutimos a automação de muitas estratégias. Discutimos a estratégia discricionária que também foi sistemática,

100% Automatizado, Quantitativo, Maus exemplos.

Agora, vamos olhar para outro mix interessante - usando uma camada discricionária sobre a estratégia baseada em indicadores.

Essa estratégia de AFL gera sinais de compra e venda com base em um indicador adaptativo. No entanto, adicionamos muitas entradas de discrição. Um valor de entrada de 0 significa que a discrição não está sendo usada para essa entrada específica.

Primeiro, você pode selecionar um nível acima do qual compra. Muitas vezes, o estoque mostra a alta apenas acima de um certo nível. A estratégia recebe entrada com base no indicador personalizado, mas apenas acima de um nível discricionário.

Semelhante à opção buy above, temos a opção Short below. Isso significa que Entradas curtas só podem ser feitas abaixo de um nível que significa baixa.

Em seguida, estão o Stop e o Custom Target personalizados. Embora a estratégia tenha seu próprio mecanismo de saída com base nos indicadores, você também pode especificar regras de saída personalizadas. Isso pode ser muito útil às vezes. Suponha que você esteja em uma negociação longa e exista um nível de suporte imediatamente abaixo do preço de entrada. Em tal situação, você pode gostar de usar a perda de parada personalizada, em vez de uma perda de parada baseada em indicador.

Há também um mecanismo de saída defensiva versus uma saída agressiva, dependendo das condições do mercado.

Existe uma opção para o modo intradiário, que você pode desativar, se você deseja negociar posicional.

Há também opções para desativar o short e desativar o short. Você pode usar essas opções em conjunto com o período de tempo mais alto.

Finalmente, há insumos para definir os horários de entrada no comércio e os horários de saída do comércio. Estes são muito úteis para negociação intraday. Durante os primeiros minutos após a abertura do mercado, você pode não querer entrar em uma negociação. Você pode esperar até o mercado se estabilizar.

Da mesma forma, para negociação intraday, é uma boa opção definir também o tempo de saída da negociação.

Rotational Backtesting AFL.

Dê uma olhada nessa estratégia de rotação de portfólio.

Eu estou executando em um portfólio de cerca de 45 scripts, que são na maioria das vezes scripts engenhosos.

Essa estratégia faz o melhor e pior desempenho em um intervalo de tempo de hora em hora. Você também pode usar a mesma versão de estratégia em um período de tempo maior. Por exemplo, a mesma estratégia pode ser usada para rotação mensal ou trimestral de estoques em um portfólio,

Em cada intervalo de 60 minutos, essa estratégia encontra os melhores e piores desempenhos. Compra os piores desempenhos e vende os melhores artistas. Você pode ver Amibroker tomando posições de acordo com o rank relativo do estoque em carteira.

Às 3:15, essa estratégia liquida todas as posições, uma vez que é uma estratégia de negociação intradia. No dia seguinte, começará com um novo portfólio.

Você quer ver o código da AFL para essa estratégia? Aqui está:

Tem apenas 10 linhas de código AFL. Apenas o amibroker permite esse tipo de backtesting de nível de portfólio rotacional. Outros softwares de varejo populares, como NinjaTrader, MultiCharts ou MT4, não possuem esse recurso.

Exploração Trading AFL.

Estratégia executada na lista de observação de 100 ações através da exploração.

A negociação em tempo real nem sempre precisa ser feita nos gráficos. É sempre possível negociar com a Amibroker sem usar gráficos.

Veja este exemplo. Eu fiz uma lista de observação de cerca de 20 ações para o comércio. Da mesma forma, você também pode criar uma lista de observação de 100 ações para negociar.

Para negociar no intradiário, estou definindo periodicidade de 1 minuto.

O intervalo no qual o Amibroker deve escanear é definido para apenas 1 barras recentes. Como estou negociando usando o scanner, não preciso do Amibroker para escanear todas as vezes todo o histórico de dados.

Em seguida, defino um intervalo de repetição automática de 1 segundo. Isso significa que a Amibroker fará a varredura de todas as 20 ou 100 ações na lista de observação em um intervalo de 1 segundo para encontrar um sinal de negociação.

Agora basta pressionar o botão de digitalização.

A Amibroker agora está repetindo a varredura automaticamente a cada 1 segundo para encontrar sinais de negociação. Você pode ver que as negociações estão sendo acionadas no Arvind HDIL.

Negociar através do scanner é um dos recursos mais úteis. Se você está negociando através de gráficos, você precisa ter certeza de que os gráficos estão abertos o tempo todo. Você pode usar o scanner para negociação e gráficos para análise.

Painel de negociação AFL.

Neste exemplo, codifiquei todo um painel de negociação, diretamente nos gráficos. Este painel de negociação tem,

Botões habituais de compra / venda.

Ordens de brackets com stop loss e target predefinidos.

Botões para arredondar metade do tamanho da posição.

Coloque os botões TSL e Target.

Botão para cancelar o último pedido aberto, bem como cancelar todos os pedidos em aberto.

Há também um botão para atualizar a conexão com a API, útil no caso de a conectividade com a API ser perdida.

Botão para definir a perda da parada da trilha.

E, finalmente, um botão de informações que mostra o preço em que os pedidos estão sendo enviados.

Os parâmetros de entrada para este painel de negociação permitem muito controle sobre a execução do negócio.

Você pode optar por negociar usando ordem de mercado ou ordem de limite.

O preço limite para o pedido pode ser em lance-pedido ou uma pequena diferença entre o lance-pedido. Você também pode escolher o último preço como preço de compra e venda.

Você pode predefinir o stop loss e o target em termos de múltiplos de ATR.

Você também pode ativar alertas de email, push ou de som.

Tudo isso sendo feito pela própria Amibroker, transformando a Amibroker em um terminal comercial completo.

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Dra. Hari, PhD, IISC Bangalore Rakesh Pujara, Consultora de Wealth Compound Saurbh Lohiya, Fundadora AlgoJi Neeraj Khurana, CEO, Trade Logic Systems Snehal Sonie, Chefe de Produtos da Algo, Edelweiss Vishvesh Chauhan, Chefe de Pesquisa Quant, Monarch Capital Chintan Thakkar, Ex Diretor Adjunto Edelweiss.

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5 Estratégias de Backtesting - MA, MACD, BBands, RSI, Z-score, estratégia de negociação em pares.

6 Otimizando Estratégias Usando Computação Paralela.

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Estratégia e Fórmula da Amibroker AFL.

Amibroker AFL Estratégia e Fórmula: AmiBroker é uma das melhores ferramentas de negociação para os comerciantes. A principal plataforma de análise técnica do mundo contém toneladas de recursos úteis. O sistema funciona com indicadores personalizados. Os investidores podem executá-lo de forma automatizada.

O conhecimento da linguagem de fórmula Amibroker (AFL) é uma obrigação para construir um sistema de negociação. AFL é uma linguagem de programação fácil. Qualquer um pode aprender a AFL e criar o sistema de negociação customizado. Isso poupará você do custo de comprar AFLs instantâneos.

⇒ O que é a estratégia e fórmula da AmiBroker AFL?

A estratégia da AFL é confundida como uma máquina instantânea para obtenção de lucro. A ideia é usada para divulgar a ferramenta técnica, explorando a ganância do público. Não existe tal estratégia que permita o livre fluxo de dinheiro da negociação. A AFL oferece tecnologias para elaborar a estratégia mais adequada. A menos que você implemente a estratégia de maneira adequada, ela não garante lucro. Uma boa fórmula AFL também precisa de uma camada discricionária e uma camada de execução.

⇒ Amibroker AFL Estratégia e Linguagem Formula.

AmiBroker compreende um mundo inteiro de linguagem de fórmula poderosa. A linguagem permite que você escreva suas regras do sistema de negociação. Os usuários podem definir seus próprios comentários personalizados. Eles podem construir seus próprios indicadores. Aqui tentamos apresentar as principais ferramentas de AFL, como editor e auto-analisador.

AFL é para determinar as regras de negociação na janela de análise automática e comentários. O AFL também define fórmulas de indicadores na janela do editor de fórmulas.

Antes de construir suas estratégias na AFL, teste-a em diferentes intervalos de tempo e símbolos. Verifique se os resultados estão combinando com os dados originais que você testou. Teste o sistema em várias condições de mercado. Um bom AFL funciona bem em todos os tipos de condições de mercado. Certifique-se de que os resultados dos testes sejam diferentes depois de integrar o fator de comissão.

Para entender o AFL, é essencial saber como as janelas funcionam.

⇒ Análise Automática do Windows.

A janela de análise do Amibroker verifica suas cotações, combinando-as com regras de compra / venda. O usuário pode inserir regras de compra ou venda no campo de entrada da janela. A simulação de negociação pela janela oferece uma visão do desempenho do seu sistema. As regras são as declarações no próprio idioma da fórmula da AmiBroker. O usuário precisa escrever duas declarações, ou seja, para comprar e vender regra.

⇒ AmiBroker Formula Editor.

O editor de fórmulas permite que um comerciante escreva fórmulas. As mesmas fórmulas servem como indicadores. Eles também trabalham na janela de análise automática.

⇒ Criando seus próprios indicadores em AFL.

Você pode criar seus próprios indicadores usando duas maneiras diferentes. Primeiro é usando a interface de arrastar e soltar. A segunda maneira é escrever sua fórmula no editor de fórmulas. O método de arrastar e soltar não precisa de nenhum código.

⇒ janela de comentários AmiBroker.

A janela de comentários descreve a situação técnica nas condições de mercado dadas. Os comentários são mostrados com base nas fórmulas que você escreveu. O comentário também reflete os sinais de compra e venda no modo gráfico.

Com o uso da AFL, os comerciantes podem construir seu próprio programa analítico interno. Existem muitos serviços disponíveis para estratégias de AFL, conforme a solicitação do usuário. Ao aprender o guia de referência do editor de fórmulas, os usuários podem criar estratégias por conta própria.

Backtest seu Par Trading Strategies & # 8211; Código AFL Amibroker.

Pair Trading é uma estratégia neutra que envolve dois estoques / índices com posições opostas em qualquer ponto do tempo para lucrar com qualquer tipo de situação de mercado. O par de negócios foi iniciado por Gerry Bamberger e mais tarde liderado pelo grupo quantitativo de Nunzio Tartaglia no Morgan Stanley na década de 1980.

Troca Algortímica de Pares.

Atualmente, a negociação de pares é frequentemente conduzida usando estratégias de negociação algorítmica (baseadas em regras) em um sistema de gerenciamento de execução. Essas estratégias são tipicamente construídas em torno de modelos matemáticos que definem o spread com base na análise e mineração de dados históricos. O algoritmo monitora desvios de preço, comprando e vendendo automaticamente para capitalizar as ineficiências do mercado. A vantagem em termos de tempo de reação permite que os traders aproveitem spreads mais apertados.

Desafio em Backtesting PAIR Trading Strategy.

Um dos principais Desafios no backtesting de um par de negociação é a maior parte do software técnico comercialmente disponível não suporta o backtest de negociação em pares e, portanto, a implementação de um par de modelos baseado em negociação é realmente um desafio para os comerciantes de varejo.

Par de negociação em Amibroker.

Por padrão, o Amibroker não suporta o comércio de pares. No entanto, existem algumas maneiras de fazer backtest de um par de negociação com poucas desvantagens. vai explicar mais detalhes sobre como backtest estratégias de negociação de par de amibroker e as desvantagens envolvidas nele. Neste exemplo, eu escolhi Nifty e Bank nifty como par de negociação onde 2 lotes de bacana e 2 lotes de banco bacana estão envolvidos e Rs400 como corretagem, inclusive de impostos para uma transação de compra e venda de 2 lotes de par Nifty e Banknifty.

Etapas envolvidas no backtesting de um par de operações.

2) Descompacte e coloque sob a pasta amibroker \ formulas \ system. Edite o código para definir os símbolos do par de negociação no código. no meu caso ($ NIFTY-NSE, $ BANKNIFTY-NSE) e também defina o tamanho da negociação na função setpositositionsize. Você tem que editar o código com seus próprios símbolos de troca de par no seu banco de dados amibroker (sem editar os símbolos no código AFL você não pode fazer backtesting.

SetPositionSize (100, spsShares); // defina seu número de tamanho de compartilhamento para Symbol1.

SetPositionSize (50, spsShares); // defina o tamanho do seu no para o Symbol2.

3) Certifique-se de ter dados de preenchimento suficientes para o Nifty e o Banknifty para o período que você pretende fazer backtest. No nosso caso, nós backtested o par de negociação em EOD timeframe sine 2008. Também garantir os dados é 100% livre de carrapatos errados / picos.

4) Agora abra o Amibroker e Goto New Analysis se você estiver usando o Amibroker versão 5.4 e acima. Você tem que usar análise automática (AA) no caso, se você estiver usando versão inferior.

5) Agora adicione Nifty e Bank Nifty em uma lista de monitoramento (no meu caso, é a lista 1)

6) Defina as configurações de backtest e as configurações de informações de símbolos, conforme mostrado abaixo.

Agora vá para New Analysis e Set Apply to como Filter e no filtro, selecione a lista 1 na seção watchlist. E também selecione Backtesting do portfólio da opção de triângulo invertido de backtesting.

i) Capital inicial & # 8211; Rs4,00,000.

iii) Periodicidade & # 8211; Diariamente (você pode escolher seu próprio prazo)

iv) Ações mínimas & # 8211; 50

v) Ativar o modo de futuros.

vi) Por Comissões Comerciais como Rs100 / Leg. Ou seja, Rs400 para uma transação de compra e venda de dois lotes Nifty e Banknifty.

vii) Margem da conta como 10%

Configurações de informações de símbolo.

Agora abra o Nifty Chart no menu de símbolos selecione Information. E na informação do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira o Tamanho do Lote Redondo = 50, Depósito de Margem = -10 (sinal negativo representa os termos percentuais).

Agora abra o BankNifty Chart no menu de símbolos selecione Information. E nas informações do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira o Tamanho do Lote Redondo = 20, Depósito de Margem = -10 (sinal negativo representa os termos percentuais).

7) Agora vá para a nova janela de análise e pressione o botão scan para empurrar os gráficos de proporção (Banknifty / Nifty) para o símbolo Composite.

Par que você pode encontrar nos símbolos depois de realizar a digitalização e que deve ser feito antes do backtesting.

Cartas de Proporções Banknifty-Nifty.

8) Regras de negociação de par longo / curto: O sistema escolherá Nifty long e Bank nifty short se houver um crossover de EMA positivo e Nifty short e Bank nifty short simultaneamente se houver um crossover de EMA negativo. A condição AFL é mostrada abaixo.

9) Agora pressione o botão backtest para obter relatórios completos do backtest.

Resultados do Backtested do Nifty-Banknifty Pair Trading desde 2008 no cronograma EOD.

1) Aqui o desempenho de backtested é mostrado para negócios individuais e Banknifty como o comércio de um par é considerado como dois comércios (um longo / curto do banco bacana e bacana). Assim, o desempenho do sistema é representado como nível de instrumento individual e não no nível de comércio de pares.

Curva de Patrimônio de Carteira para as Negociações Pareadas Nifty / Banknifty.

1) Capaz de capturar o risco do sistema envolvido no Pair Trading.

2) Capaz de capturar a Curva de Capital do sistema de Negociação e Teste de rentabilidade do sistema.

Leituras Relacionadas e Observações.

Workshop de Análise Técnica e Automated Trading System da Amibroker & # 8211; Chennai e Mumbai Este curso dará a você uma visão aprofundada sobre o uso técnico profundo do software Amibroker, lidará com isso de maneira eficaz no uso diário (Scanners, Exploração, Sistema de Negociação, Customização de Intermediários Anuais contra o Equilíbrio Inicial & # 8211; Negociação intradiária Estratégia Código AFL Amibroker Onetimeframing contra o saldo inicial é uma das minhas estratégias de negociação intraday favoritas com uma taxa de ganho bastante decente (60-70%). Conceito é adotado do perfil de mercado para negociar contra [Absolute Mensal e Anual Lucro / Perda Tabela Código Amibroker AFL enquanto back-testing por padrão Amibroker fornece tabela de lucro em termos percentuais compostos. No entanto, a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com os requisitos. Em vez de fazer um Workshop Automated Trading System & # 8211; Bangalore e Delhi Aprenda os componentes importantes para a construção de um sistema de negociação algorítmica a partir do zero. Este couse foi construído para iniciantes usando a linguagem de programação mais fácil chamada A FL - Amibroker [& hellip;] Como integrar gráficos e idéias do Tradingview com o Amibroker No último tutorial, vimos um truque simples para acessar o screener fundamental dentro do banco de dados EOD do Amibroker. Agora, que tal acessar gráficos intraday, indicadores e negociações intraday [& hellip;] Como integrar o Screener Fundamental com o Amibroker? Aqui está um truque simples para obter informações sobre o Fundamental Screener (Screener. in) no Amibroker usando o recurso de Pesquisa na Web. A janela de pesquisa na Web no Amibroker permite ver notícias on-line, [& hellip;]

Sobre Rajandran.

Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls & amp; Co-fundador da Traderscafe, comercializa principalmente usando conceitos de negociação discricionários, como perfil de mercado, análise sentimental de negociação, construção de modelos de temporização, modelos de negociação algorítmica. Instrui comerciantes profissionais, comerciantes em tempo integral & amp; aspirantes a comerciantes em tempo integral. Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.

Será que este backtesting mostra um retorno anual de 11,61%

É apenas uma estratégia de protótipo de exemplo para explicar comércios de pares baseados em modelo simples e sim a estratégia mostra um retorno anual composto de 11,61%

como pisar os argumentos explicam.

Você precisa ter bastante ideia sobre Pair Trading. Se você não passou pelo Pair Trading, então é uma técnica para encontrar um desvio entre dois pares altamente correlacionados dentro do mesmo setor (para ex TCS e INFY) e jogar uma simples reversão à média com o spread. Eu, e longo e um estoque e curto em outro estoque do mesmo setor.

Estou usar sinfonia então precisa de uma boa AFL entrada amibroker com saída.

G Guru mohan reddy diz.

Eu quero aprender sobre o comércio de pares.

Você pode fornecer qualquer aula de treinamento?

PLS TEL ME SOBRE MINHA ESTRATÉGIA eu usei SUPER TENDÊNCIA E HAIEKIN ASHI SUPER TENDÊNCIA DECIDIR TENDÊNCIA E HA DAR COMPRAR OU VENDER SINAL O QUE É O RELATO DE BACKTESTING ISTO.

2) PLS ME DIZ A MELHOR ESTRATÉGIA PARA O IFTY ADICIONAR BANKNIFTY PARA O SHORTTERM.

Câmbio de Moedas.

Uma Estratégia de Negociação Multi Timeframe Simples com Exploration AFL.

A análise do Multi Timeframe é uma chave para melhorar sua precisão na especulação dos preços das ações. Em geral, envolve a obtenção de pistas de gráficos de prazos mais altos durante a negociação em prazos mais curtos. O principal benefício da análise de vários períodos de tempo é que ela reduz consideravelmente o & hellip; Continue lendo & rarr;

Sistema de Negociação Estocástica Intradiária: Amibroker AFL.

O dia de negociação pode ser complicado e imprevisível se você não entender o básico por trás dele. Você precisa estar armado com indicadores e padrões confiáveis ​​para ter sucesso na negociação intraday. Estocástico é um desses indicadores que tem sido & hellip; Continue lendo & rarr;

Sistema de Negociação SAR Parabólico: Amibroker AFL.

A SAR Parabólica, também conhecida como PSAR, é um dos indicadores técnicos mais simples, porém poderosos. A maioria dos indicadores técnicos que discutimos até agora ajuda a determinar o início ou a direção da tendência, mas a SAR parabólica ajuda a & hellip; Continue lendo & rarr;

Sistema de Negociação de Regressão Linear: Código AFL Amibroker.

O Quantitative Finance oferece uma infinidade de indicadores e ferramentas para prever movimentos futuros de preços de ações, commodities ou quaisquer outros instrumentos negociados. A Regressão Linear é uma delas através da qual a direção do preço é especulada usando técnicas estatísticas. Encontrou-o & hellip; Continue lendo & rarr;

Um Sistema de Negociação CCI Simples e Eficiente.

O Índice de Canal de Commodity (CCI) é um indicador de oscilador que identifica com precisão os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Foi desenvolvido por Donald Lambert em 1980, e originalmente deveria ser usado exclusivamente para comércio de commodities, mas depois encontrou sua aplicação & hellip; Continue lendo & rarr;

Estoque de Ações: Screener: Amibroker Exploration AFL.

O melhor método para o sucesso a longo prazo no mercado de ações é pegar a tendência e ficar com ela. A premissa básica por trás dessa suposição é o fato de que a tendência contínua continua por um período de tempo decente. É difícil & hellip; Continue lendo & rarr;

Oscilador Rahul Mohindar RMO Trading System.

Rahul Mohindar Oscilador também conhecido como RMO é um indicador popular para detectar a direção do mercado. É popular entre os traders da Metastock negociar instrumentos de alta volatilidade. Nós tentamos projetar e backtest RMO Trading System na Amibroker. Este & hellip; Continue lendo & rarr;

Estratégia de Acompanhamento Intradiário: MACD e Bollinger Band.

Seguindo tendências é certamente uma maneira certa de cunhar dinheiro durante mercados em ascensão ou queda. Na tendência lateral, pode ser doloroso devido a serras consecutivas, mas não há como evitar isso. A única coisa que podemos tentar & hellip; Continue lendo & rarr;