Estratégias de negociação de volume pdf

Estratégias de Negociação Baseadas no Volume, Parte 2: Confirmando Tendências.
O volume pode ajudar a confirmar uma tendência O volume deve aumentar durante os movimentos na direção de uma tendência verdadeira O EUR / USD é um exemplo atual desses princípios.
Para esta série de artigos, recomendamos o download do indicador Real Volume do FXCMApps. É completamente grátis. Uma vez instalado, podemos adicionar o Real Volume em nossos gráficos como qualquer outro indicador no Trading Station Desktop. Este indicador NÃO funcionará na plataforma Web da Trading Station.
No início desta semana, publiquei a primeira parte de nossas "Estratégias de Negociação Baseadas no Volume". série mostrando como o volume pode fazer um ótimo trabalho na confirmação de fugas. Adicionando este filtro, juntamente com uma estratégia de fuga poderia reduzir a quantidade de faltas negociadas e poderia aumentar a rentabilidade global. Hoje continuamos olhando para o volume, mas voltamos nossa atenção para as tendências de negociação.
Negociação de tendência é um grampo na minha conta de negociação de Forex; identificando a direção predominante para a qual um par está se dirigindo e procurando apenas oportunidades que sejam negociadas na mesma direção. Mas às vezes é difícil decifrar se um gráfico exibe uma tendência ou não. Também pode ser difícil saber quando uma tendência terminou e o preço começa a se reverter. O indicador de volume real pode nos ajudar em ambos os aspectos.
Aparência do volume durante uma tendência.
Assim como analisamos os movimentos de preços em um gráfico, também podemos analisar o volume de maneira semelhante. As tendências são identificadas como uma série de máximos e mínimos mais altos (tendência de alta) ou máximos e mínimos mais baixos (tendência de baixa), mas o volume também pode mostrar um padrão durante uma tendência.
É comum ver o aumento de volume durante os períodos em que o preço está se movendo na direção da tendência e diminui quando o preço tem um movimento de contra-tendência. O mercado está mostrando mais entusiasmo quando o preço está se movendo na direção de uma tendência. Nos momentos em que o preço recua contra a tendência, o volume diminui à medida que as pessoas demonstram falta de interesse. No gráfico abaixo, podemos ver essa explicação em um formato visual.
Aprenda Forex: Volume aumenta com a tendência, diminui durante movimentos de tendência de contração.
(Criado usando o pacote de gráficos Marketscope 2.0)
Este par de moedas está claramente em tendência de alta. O preço está fazendo altos e baixos mais altos e eu tomei a liberdade de desenhar setas no gráfico para marcar a chave para cima e para baixo. Abaixo do preço, podemos ver o volume real e saber como o volume parece durante uma tendência de alta.
O volume aumenta a cada vez que há um movimento na direção da tendência. E o volume diminui a cada vez que há um movimento de contra-tendência. Isso nos permite saber que a tendência é forte e pode continuar no futuro previsível.
Este gráfico foi um pouco escolhido para mostrar um exemplo muito claro da relação entre as tendências de preço e volume, no entanto. Então, eu gostaria de ver um exemplo do mundo real acontecendo agora.
Um exemplo atual & ndash; O EUR / USD.
A enorme queda de ontem no EUR / USD foi difícil de perder. O par caiu 200 pips em um único dia e a FXCM teve sua maior quantidade de volume negociada no EURUSD desde 29 de fevereiro de 2012. Mas antes desse movimento massivo, o volume estava desempenhando um papel na sinalização para que os traders continuassem a vender.
A tendência de baixa do EUR / USD começou em maio, quando o preço atingiu o pico de cerca de 1,4 mil. Desde esse ponto, o preço fez baixas mais baixas e baixou as altas com volumes crescentes de volume com cada perna para baixo. E, curiosamente, quando vimos um sutil recuo no EUR / USD na segunda quinzena de junho, vimos a queda do volume.
Como aprendemos anteriormente, durante uma tendência, o volume aumentará quando o preço se mover na direção da tendência e o volume diminuirá quando o preço se mover contra a tendência. Essa é a circunstância exata em que nos encontramos com o EUR / USD.
Aprenda Forex: Tendência e Volume EUR / USD.
O gráfico acima mostra o movimento inicial de queda acompanhado pelo aumento do volume, seguido pelo aumento dos preços juntamente com a diminuição do volume, e então o atual movimento descendente do qual estamos participando à medida que o volume aumentou. Este é um exemplo clássico de volume que sinaliza a força real dessa tendência.
O volume pode melhorar muito nossa capacidade de identificar e atuar em um par de moedas de tendência. Desde que vejamos um aumento de volume durante movimentos de tendência e diminuição de volume durante movimentos de contra-tendência, a tendência pode continuar por um tempo. Se você gostaria de testar como o volume real pode melhorar suas negociações de tendências, faça o download de uma conta de Demonstração Forex Gratuita hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Estratégias de negociação de volume pdf
A análise de volume é a técnica de avaliar a saúde de uma tendência, baseada na atividade volumétrica. O volume é um dos mais antigos indicadores de negociação do dia no mercado. Eu diria que o indicador de volume é o indicador mais popular usado pelos técnicos de mercado também. Plataformas de negociação podem não ter um indicador específico; no entanto, ainda não encontrei uma plataforma que não tenha volume.
Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Além de técnicos, os fundamentalistas de mercado também tomam conhecimento do número de ações negociadas por um determinado título.
Bottom line, o indicador de volume é um dos métodos mais simples para observar a atividade de compra e venda de um estoque em níveis-chave. A parte complicada é que o volume pode fornecer mensagens conflitantes para a mesma configuração. Sua capacidade de avaliar o que o volume está lhe dizendo em conjunto com a ação do preço pode ser um fator decisivo para a sua capacidade de gerar lucro no mercado.
Neste artigo, abordaremos como avaliar o indicador de volume para nos ajudar a determinar as intenções do mercado em quatro configurações comuns:
Estratégia 1 - Breakouts e Volume.
Breakouts e Volume.
Os comerciantes, muitas vezes, procuram rupturas de apoio e resistência para entrar em posições. Para os fãs do blog do Tradingsim, você sabe que eu troco exclusivamente breakouts na manhã de cada sessão. Existem dois componentes principais para confirmar uma fuga: (1) preço e (2) volume. Quando os estoques quebram níveis críticos sem volume, você deve considerar o breakout suspeito e prime para uma reversão dos altos / baixos.
O gráfico abaixo é da Netflix em um intervalo de tempo de 5 minutos. Você notará que o Netflix estava funcionando.
15% ao longo do dia, após uma lacuna significativa. Você pode me dizer o que aconteceu com a Netflix após a quebra do início de 2015?
Breakout do Swing High.
A coisa interessante sobre o gráfico da Netflix é que o estoque nunca fez uma nova alta após a primeira barra de 5 minutos.
NFLX - Flat para o dia.
Este é um excelente exemplo onde uma ação pode ter quebrado uma alta de algumas semanas atrás, mas é incapaz de quebrar a alta para o dia atual. Como day traders, você quer esperar até que a alta do dia seja quebrada com o volume.
Um ponto-chave para você é que cada balanço alto não precisa exceder o balanço anterior com mais volume. Eu costumava ficar obcecado por isso e, se não visse mais volume, sairia do negócio. Olhando para o gráfico da Netflix acima, você acredita honestamente que o estoque irá exceder a primeira barra de 5 minutos com volume aumentado? Claro que não!
Embora esse exemplo de gráfico não inclua uma quebra na alta diária, quando você procura por ações que estão quebrando altas, basta procurar um volume pesado. Por favor, não se abata porque a barra 9:35 tinha 150.000 ações negociadas e a quebra da alta às 10:10 só tinha 132.000.
Agora, se você ver uma quebra de uma alta com 50% ou 70% menos volume, esta é outra história. Mais uma vez, se estivermos dentro das margens, por favor, não se abata por alguns milhares de ações.
Em um mundo perfeito, o volume se expandiria na fuga e permitiria que você consuma a maior parte dos ganhos no movimento impulsivo. Abaixo está um exemplo desse cenário.
Vamos testar para ver se você está aprendendo os conceitos de breakouts com volume. Dê uma olhada no gráfico abaixo sem ter que ir muito longe e me dizer se o estoque vai continuar na direção da tendência ou reverter?
Repartição ou não?
Vamos lá, não trapaceie!
A resposta para a minha pergunta - você não tem idéia se o estoque terá uma fuga válida. Do gráfico, você pode ver que o estoque tinha bom volume e apenas uma vela verde antes do colapso. É aqui que a experiência e a gestão do dinheiro entram em jogo, porque você tem que dar uma chance ao negócio.
Você saberia que você estava em um vencedor, uma vez que você viu o volume de captação no colapso, conforme ilustrado no gráfico e a ação do preço começou a quebrar com facilidade.
Para aqueles que acompanham o blog, você sabe que eu gosto de entrar na posição em um novo dia a dia com maior volume. Você precisará colocar suas paradas um pouco abaixo da máxima para garantir que você não esteja preso em uma armadilha. Essa estratégia funciona para posições longas e curtas. A chave novamente, está procurando a expansão em volume antes de entrar no comércio.
Em suma.
A ação tem uma ação de preço volátil, com a maioria da cor da vela espelhando a direção da tendência primária (ou seja, velas vermelhas para um colapso e velas verdes para uma fuga). No volume de fuga deve pegar A ação de preço após o breakout deve mover-se rapidamente a seu favor.
Estratégia 2 - Ações em tendência e volume.
Quando um estoque está se movendo mais alto em uma abordagem de degrau, você vai querer ver o aumento de volume em cada alta sucessiva e diminuir em cada recuo. A mensagem subjacente é que há um volume mais positivo à medida que o estoque está subindo, confirmando assim a saúde da tendência.
Esse tipo de confirmação na atividade de volume geralmente é resultado de um estoque em uma fase impulsiva de uma tendência.
O aumento de volume na direção da tendência primária é algo que você geralmente verá como os estoques progridem ao longo do dia. Você verá o movimento forte para o período de 10 horas, um período de consolidação e, em seguida, a aceleração do meio-dia até o fechamento.
Para esta estratégia, você vai querer esperar que o comércio se desenvolva pela manhã e procure se posicionar depois das 11h. Para quem acompanha o blog, você sabe que não negocio a tarde; no entanto, isso não significa que você não consiga descobrir.
Como a ação se move a seu favor, você deve monitorar continuamente a atividade de volume para ver se o movimento está em risco de reverter. A velocidade dessa configuração é muito mais lenta em relação às outras estratégias discutidas neste artigo; no entanto, a dificuldade se revela no aumento do número de falsos movimentos, que são comuns à tarde.
Acho que estou a brincar com fugas falsas, deixa-me mostrar-te um casal.
Esses gráficos são apenas uma amostra do que acontece com muita frequência quando se trata de negociação da tarde. Então, como você encontra as ações que vão mudar o dia todo? Depois de muitos anos de negociação, posso dizer que honestamente não sei.
Em suma.
Olhe para o volume para empurrar o estoque na direção da tendência primária Você precisa estar preparado para manter um estoque por várias horas, a fim de colher as recompensas reais Uma vez que você descobrir como identificar as ações que irão tendência todos os dias antes de 10 Por favor, envie-me um e-mail Em vez de usar o volume para prever quais ações vão ter tendência, simplesmente use o volume como um indicador que o mantém em uma posição vencedora.
Estratégia 3 - picos de volume.
Os picos de volume geralmente são o resultado de eventos orientados por notícias. Ocorre quando há um aumento de 500% ou mais em volume sobre a média recente do volume. Este pico de volume, muitas vezes, leva a reversões acentuadas, uma vez que os movimentos são insustentáveis ​​devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda. Negociar contra picos de volume pode ser muito lucrativo, mas requer enorme habilidade e domínio da análise de volume.
Esses picos de volume também podem ser uma oportunidade para você, como operador, tomar uma posição de contra-movimento. Você realmente precisa saber o que está fazendo se estiver negociando picos de volume. A ação é rápida e você tem que manter suas paradas apertadas, mas se você acertar, você pode capturar alguns bons ganhos.
Vamos percorrer alguns exemplos de pico de volume, o que resultou em uma reversão da ponta alta ou baixa.
No exemplo abaixo, vamos cobrir o estoque Zulily. A ação teve uma diferença significativa de US $ 13,20 para quase US $ 16.
Reversão do pico de volume.
Observe como o estoque nunca fez uma nova alta mesmo que a ação de volume e preço estivesse presente. Este é um sinal chave de que os ursos estão no controle. Para essa configuração, você desejará se concentrar nos seguintes itens principais:
Em suma.
A alta ou baixa da primeira vela não é violada A primeira vela tem volume significativo Os eventos subseqüentes de volume pesado estabelecem ainda a inversão na tendência da ponta inicial na abertura Coloque suas paradas diretamente acima da alta ou baixa da primeira vela.
Picos de Volume com Long Wicks.
A outra configuração com picos de volume são castiçais com mechas extremamente longas. Nesse cenário, os estoques muitas vezes testam novamente a baixa ou alta do pico. Como trader, você pode tomar uma posição na direção da tendência primária, depois que a ação tiver tido um bom recuo em relação ao volume inicial e ao pico de preço.
Abaixo está um exemplo de um gráfico de 5 minutos do estoque Depomed, ticker DEPO. Você vai notar como o estoque teve uma diferença significativa para baixo e depois se recuperou bem. Uma vez que a recuperação começou a linha reta e o volume secou, ​​você vai querer estabelecer uma posição curta.
Vamos dar outra olhada em uma configuração de longo pavio. O gráfico abaixo é de Frontier Communications, ticker FTR com um longo pavio para baixo. O estoque então se recuperou e ficou plano, o que foi um excelente momento para entrar em uma posição curta.
Outro Long Wick.
Em suma.
Identifique uma lacuna de alto volume com um longo castiçal na primeira barra Aguarde até que a ação entre na abertura matinal e o volume a cair Tome uma posição na direção da tendência principal com um preço-alvo da baixa ou alta da mecha .
Estratégia 4 - Negociando a quebra falhada.
Negociando a quebra falhada.
Eu seria negligente se não tocasse no tópico das fugas falhadas. Como um comerciante de dia que se especializa em fugas de manhã cedo, eu tenho o meu quinhão de comércios que simplesmente não funcionam. Então, como você sabe quando uma troca está falhando? Resposta simples - você pode ver os sinais de aviso no volume.
Vamos nos aprofundar nas paradas um pouco.
Fuga falsa 1.
Acima é o gráfico da Amazon e você pode ver o estoque tentou quebrar na primeira hora de negociação. Observe como o volume na tentativa de fuga foi menor que o estelar. Como um comerciante, você não deve se surpreender quando o estoque começar a flutuar para os lados sem nenhum propósito real. Enquanto isso teria sido um mau negócio, porque o seu dinheiro está ocioso, ainda é muito melhor do que o que eu estou me preparando para mostrar a você em seguida.
Fuga falsa 2.
O exemplo acima da ESPR me deixaria louco há 6 anos. Observe como o volume seca quando as ações tentam reduzir o valor do dia. A chave para você como um comerciante para sair é a ação do preço começa a cortar lateralmente por um número de velas. Quando você se senta em um estoque esperando que as coisas vão do seu jeito, você poderia apenas fazer uma doação para a caridade. Pelo menos o dinheiro irá para uma causa digna.
Em suma.
Os breakouts falham com frequência Se o volume secar na fuga, procure sair dentro de algumas velas se as coisas não mudarem de direção Se você quiser jogar a reversão, espere algumas velas para ver se o pico é válido e insira um contador para o intervalo da manhã Você pode usar o pico do primeiro candlestick como um ponto lógico para sair do comércio.
Em conclusão.
As estratégias discutidas neste artigo podem ser usadas com qualquer ação e em qualquer período de tempo. O ponto mais importante a lembrar é que você quer ver o volume se expandir na direção do seu comércio. Mantenha isso no fundo da sua mente e você vai se sair bem.
Vamos melhorar seu desempenho comercial.
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Estratégias de Negociação do Momentum Day para Iniciantes: Um Guia Passo a Passo.
Este ano faturei US $ 173.451 em lucros totalmente verificados com as minhas Estratégias de Negociação do Momentum Day. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas por dia. Vou ensinar o guia STEP STEP para saber como lucrar com essas estratégias de day trading. Vamos começar respondendo a uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os vendedores a descoberto vendem ações com a intenção de cobrir por um preço menor). Infelizmente, a maioria dos comerciantes iniciantes perderão dinheiro. A negociação envolve uma alta quantidade de risco e pode fazer com que os investidores iniciantes percam rapidamente dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que os comerciantes qualificados podem fazer seis números trabalhando apenas 2-3 horas por dia (confira o meu post no blog sobre como fazer $ 34.765,95 em um mês). A maioria dos comerciantes aspirantes está buscando liberdade financeira & amp; segurança e independência. Para ser um profissional bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. Meu favorito é chamado de minha estratégia de negociação de impulso. É por isso que estou compartilhando com você aqui hoje!
Momentum Day Trading Strategies.
Momentum é o que o dia de negociação é tudo. Uma das primeiras coisas que aprendi como um trader iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há uma ação que irá mover 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontrar essas ações antes que elas tomem o grande movimento. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as ações que fazem os movimentos de 20 a 30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.
Antes de prosseguir, vamos recuar por um momento e nos perguntar o que precisamos de uma estratégia de negociação do dia a dia. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Assim, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as ações que estão se movendo. Eu uso scanners de ações para encontrá-los. Eu apenas negocio estoques em extremos. Isso significa que eu procuro uma ação tendo um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preço associada a esse evento é quase sempre a mais limpa.
Estudo de caso de troca de guerreiro.
Day Trading Strategies & amp; A Anatomia do Estoque Momento.
Estoques de Momento Todos têm algumas coisas em comum. Se digitalizarmos 5.000 ações, solicitando que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, muitas vezes teremos uma lista de menos de 10 ações a cada dia. Estas são as ações que têm o potencial para mover 20-30%. Estas são as ações que eu negocio para ganhar a vida como um comerciante.
Critério # 2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima).
Critério # 3: Volume relativo alto de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual de hoje com o volume médio para essa hora do dia. Todos se referem aos números de volume padrão, que são redefinidos todas as noites à meia-noite.)
O Critério # 4 é Opcional: Um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Investidores Ativistas, etc. Os estoques também podem experimentar o momento sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, é chamado de fuga técnica.
Encontrar ações para minhas estratégias de negociação do dia.
Scanners de estoque permitem-me analisar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter momentum. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dia (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Depois que os scanners me alertam, reviso o quadro de velas e tento obter uma entrada no primeiro recuo. A maioria dos traders vai comprar no mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que a ação sobe. Você trabalha como um iniciante comerciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Eu criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 tipos diferentes de digitalização. Eu tenho meus scanners Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners Gapper Pré-Mercado. Esses três scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que percorrer manualmente os gráficos, posso ver instantaneamente as ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todo comerciante deve usar hoje para encontrar estoques quentes, sejam eles pequenos estoques, small caps ou large caps.
Janela de alertas de digitalização de estoque.
Meus Padrões Gráficos De Negociação Diurnos Preferidos.
Bull Flags é o meu padrão gráfico favorito, na verdade eu gosto tanto deles que eu fiz uma página inteira dedicada ao Bull Flag Pattern (veja a página da Bull Flag aqui). Esse padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com o Trade Ideas. Meus scanners Surging Up me mostram imediatamente onde está o maior volume relativo do mercado. Eu simplesmente reviso os alertas dos scanners para identificar os estoques fortes a qualquer hora do dia. Como trader baseado em padrões, procuro padrões que suportem o impulso contínuo. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação.
Com o Bull Flag Pattern, minha entrada é a primeira vela a fazer uma nova alta depois da fuga. Assim, podemos verificar se as ações estão subindo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro, depois esperamos que 2-3 velas vermelhas formem um recuo. A primeira vela verde para fazer uma nova alta depois do recuo é a minha entrada, com a minha parada na parte baixa do recuo. Normalmente, vemos o pico de volume no momento em que a primeira vela faz um novo pico. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que tomam posições e enviam seus pedidos de compra.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Breakout Flat Top.
Gerenciamento de risco 101: Onde definir minha parada.
Quando eu compro ações de momentum, costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxão para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, posso decidir parar 20 centavos negativos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, isso significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter a taxa adequada de perda de lucro para justificar o negócio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e uma meta de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando estou negociando, tento equilibrar meu risco em todos os negócios. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância do meu preço de entrada até a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo em US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)
A melhor hora do dia para o comércio.
O Momentum Trading Strategies pode ser usado das 9: 30-4: 00, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Eu foco minha negociação das 9:30 da manhã & # 8211; 11h30 No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para uma ação. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assume a forma de um flag de bull. Depois das 11h30, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1 minuto fica muito instável no meio-dia e horas de negociação da tarde.
Resumo da lista de entrada.
Critérios de Entrada # 1: Momentum Dia Trading Gráfico Padrão (Bandeira Bull ou Breakout Flat Top)
Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma taxa de perda de lucro de 2: 1.
Critérios de Entrada # 3: Você tem alto volume relativo (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.
Critérios de Entrada # 4: Low Float é o preferido. Eu olho para menos de 100mil ações, mas com menos de 20 milhões de ações é o ideal. Você pode encontrar o flutuante pendente com Trade Ideas ou eSignal.
Indicadores de saída.
Indicador de saída 1: venderei 1/2 quando atingir minha primeira meta de lucro. Se eu estiver arriscando US $ 100 para ganhar US $ 200, quando eu aumentar US $ 200, eu vou vender 1/2. Eu, então, ajustei minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.
Exit Indicator # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela a fechar o vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, mantenho as velas vermelhas enquanto o ponto de equilíbrio não for atingido.
Indicador de saída # 3: A barra de extensão força-me a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta instantaneamente e me coloca acima de US $ 200.400 ou mais. Quando eu sou sortudo o suficiente para ter um estoque subindo enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.
Analise seus resultados.
Todos os traders de sucesso terão métricas de negociação positivas. Negociação é uma carreira de estatísticas. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, reviso suas taxas de perda de lucros (vencedores médios versus perdedores médios) e seu percentual de sucesso. Isso me dirá se eles têm potencial para serem lucrativos, sem sequer olhar para o P / L total. Depois de terminar a cada semana, você precisa analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores traders mantêm registros de negociação meticulosos porque sabem que serão capazes de extrair esses registros para entender o que devem fazer para melhorar suas negociações.

Estratégia de negociação de preço médio ponderado por volume (VWAP).
Em matemática e ciência da computação, um algoritmo é um conjunto de instruções para cálculos ou uma tarefa. Um algoritmo de negociação é um modelo com etapas necessárias para negociar um pedido de uma maneira específica. Por exemplo, dada uma ordem para vender 100.000 ações de uma ação, o algoritmo pode funcionar de várias maneiras. Ele pode fornecer as regras para colocar essa quantidade como uma ordem de limite único no melhor preço de mercado atual.
Alternativamente, ele pode dividir essa quantidade em segmentos e executar o pedido em algumas horas do dia. O algoritmo decide o tipo, o preço e a quantidade para cada um desses pedidos pequenos, com base em uma mistura de dados históricos e de mercado ativo. Qualquer que seja o algoritmo, sua execução é totalmente automatizada por meio de um sistema computadorizado que coloca essas ordens e as monitora.
A intervenção humana geralmente não é necessária no comércio algorítmico. No entanto, de acordo com o algoritmo, o sistema informatizado pode ser controlado por um operador humano em tempo real para modificar ou cancelar ordens.
Um exemplo simples de negociação algorítmica é discutido abaixo. A ordem é vender 100.000 ações de uma ação XYZ nas próximas quatro horas. Um algoritmo muito simples, embora impraticável, poderia ser vender 2.500 ações a cada hora, independentemente do preço de mercado. Esse algoritmo é previsível e não leva em conta os preços e volumes de mercado.
Por outro lado, um algoritmo poderia levar em consideração esses dois parâmetros. Um tal algoritmo é baseado no VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume).
O preço médio ponderado por volume (VWAP) é uma ferramenta de negociação usada pelos traders. Essas ferramentas são usadas com mais frequência por traders de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos. É usado como referência para decidir o preço pelo qual a segurança deve ser comprada ou vendida. A idéia é que, se você comprar um título a um preço menor que o VWAP, é uma boa compra. Da mesma forma, se você vender a segurança a um preço superior ao VWAP, então é uma boa venda.
Anatomia da Estratégia Automatizada do VWAP.
Com três elementos-chave, a estratégia da VWAP consiste em análise de pedidos recebidos, distribuição inteligente de volumes, ordens de serviço de forma inteligente.
Análise de pedidos recebidos.
Análise antes de uma negociação que filtra quaisquer pedidos que possam ser negociados de forma mais apropriada usando outros meads. Quaisquer negociações que são ilíquidas ou muito grandes em relação ao volume diário médio são desviadas para atenção manual.
Distribuição inteligente de volume
Um elemento chave de uma estratégia automatizada de sucesso do VWAP é uma estimativa precisa da distribuição de volume. Durante o tempo desejado, o sistema gera uma previsão do padrão de volume da ação, dia inteiro ou dia parcial. Para corresponder a esse padrão de volume projetado, uma distribuição comercial é criada. Mais participação comercial ocorre durante os períodos do dia em que se espera que o volume seja o mais pesado, enquanto minimiza o impacto da negociação durante os períodos de volume fino, permitindo que o pedido se beneficie da maioria das condições líquidas.
Ordens de trabalho de forma inteligente.
O último elemento crítico de uma estratégia automatizada bem-sucedida é a capacidade de obter a melhor execução em negociações individuais em torno da distribuição de volume esperada. Um conjunto de regras é usado aqui para equilibrar transações passivas & amp; ganhar spread contra a necessidade de permanecer no cronograma para cada hora do dia. Quando os mercados são mais líquidos, ele usa todas as fontes disponíveis e negocia com mais intensidade.
Se você puder negociar com preços melhores do que os do preço médio ponderado pelo volume (VWAP), isso geralmente é um ponto de avaliação para a capacidade de um negociante. Embora sejam relativamente simples, as estratégias do VWAP são difíceis de implementar.

Estratégias de Negociação Algorítmica, Paradigmas e Idéias de Modelagem.
"As aparências enganam", disse uma pessoa sábia. A frase vale para as estratégias de negociação algorítmica. O termo estratégias de negociação algorítmica pode soar muito chique ou muito complicado. No entanto, o conceito é muito simples de entender, uma vez que o básico é claro. Neste artigo, vou falar sobre estratégias de negociação algorítmica com alguns exemplos interessantes.
Se você olhar de fora, um algoritmo é apenas um conjunto de instruções ou regras. Esse conjunto de regras é usado em uma bolsa de valores para automatizar a execução de ordens sem intervenção humana. Este conceito é chamado Algorithmic Trading.
Deixe-me começar com uma estratégia de negociação muito simples. Aqueles que já estão negociando saberão sobre S. M.A e para aqueles que não o fazem; S. M.A é média móvel simples. O S. M.A pode ser calculado usando qualquer número predefinido e fixo de dias. Uma estratégia de negociação algorítmica baseada em S. M.A pode ser simplificada nestes quatro passos simples:
Calcular 5 dias SMA Calcular 20 dias SMA Tomar uma posição longa quando o SMA de 5 dias for maior ou igual a 20 dias SMA Tomar uma posição curta quando o SMA de 5 dias for menor que SMA de 20 dias.
Referimo-nos a esta estratégia de negociação algorítmica como Moving Average Crossover Strategy. Este foi apenas um exemplo simples. Agora, não pense que tudo vai ser uma cama de rosas. Mesmo que fosse, então esteja preparado para os espinhos. Na negociação cotidiana, algoritmos de negociação muito mais complexos são usados ​​para gerar estratégias de negociação algorítmica.
Todas as estratégias de negociação algorítmica que estão sendo usadas hoje podem ser classificadas amplamente nas seguintes categorias:
Momento / Tendência Após Arbitragem Tomada de Mercado de Arbitragem Estatística.
Deixe-me entrar em alguns detalhes.
Estratégias baseadas no momento.
Supondo que haja uma tendência específica no mercado. Como um comerciante de algo, você está seguindo essa tendência. Além de nossa suposição, os mercados caem dentro da semana. Agora, você pode usar estatísticas para determinar se essa tendência continuará. Ou se vai mudar nas próximas semanas. Assim, você fará o seu próximo passo. Você baseou sua estratégia de negociação algorítmica nas tendências de mercado que você determinou usando estatísticas.
Este método de seguir as tendências é chamado de estratégia baseada em dinâmica.
Existem inúmeras maneiras de implementar essa estratégia de negociação algorítmica e discuti isso em detalhes em um de nossos artigos anteriores, chamado “Metodologia de Quantificação de Notícias para o Comércio Automático”.
Se assumirmos que um pharma-corp deve ser comprado por outra empresa, então o preço das ações de nosso corp pode subir. Isso é acionado pela aquisição, que é um evento corporativo. Se você planeja investir com base nas ineficiências de preços que podem acontecer durante um evento corporativo (antes ou depois), então você está usando uma estratégia orientada a eventos. Falência, aquisição, fusão, spin-offs, etc. podem ser o evento que conduz esse tipo de estratégia de investimento.
Essas estratégias podem ser neutras em termos de mercado e usadas amplamente por corretores de hedge funds e proprietários.
Arbitragem Estatística.
Quando surge uma oportunidade de arbitragem por causa de citação incorreta nos preços, pode ser muito vantajoso para a estratégia de negociação de algo. Embora tais oportunidades existam por um período muito curto, os preços no mercado são ajustados rapidamente. E é por isso que esse é o melhor uso de estratégias de negociação algorítmica, já que uma máquina automatizada pode acompanhar essas alterações instantaneamente.
Por exemplo, se o preço da Apple cair para menos de US $ 1, a Microsoft cairá US $ 0,5, mas a Microsoft não caiu, então você vai vender a Microsoft para obter lucro. Você pode ler sobre os equívocos comuns que as pessoas têm sobre Arbitragem Estatística aqui.
Fabricação de mercado.
Para entender o mercado, deixe-me falar primeiro sobre os criadores de mercado.
Segundo a Wikipedia:
Um criador de mercado ou provedor de liquidez é uma empresa, ou um indivíduo, que cita tanto um preço de compra quanto um preço de venda em um instrumento financeiro ou mercadoria mantida em estoque, esperando lucrar com o spread de oferta ou oferta.
A criação de mercado fornece liquidez a valores mobiliários que não são frequentemente negociados na bolsa de valores. O formador de mercado pode melhorar a equação demanda-oferta de títulos. Deixe-me lhe dar um exemplo:
Vamos supor que você tenha Martin, um criador de mercado, que compra por Rs. 500 do mercado e vendê-lo em 505. Ele lhe dará uma cotação bid-ask de Rs. 505-500. O lucro de Rs. 5 não pode ser vendido ou trocado por dinheiro sem perda substancial de valor. Quando Martin assume um risco maior, o lucro também é maior.
Eu achei o livro de Michael Lewis "Flash Boys" no Indian Bull Market bastante interessante e ele fala sobre liquidez, criação de mercado e HFT em grande detalhe. Confira depois de terminar de ler este artigo.
Desde que você precisará ser analítico & amp; Embora seja quantitativo ao entrar ou atualizar para a negociação algorítmica, é imperativo aprender programação (alguns, se não todos) e construir sistemas infalíveis e executar a estratégia de negociação algorítmica correta. Lendo este artigo sobre negociação automatizada com Interactive Brokers usando Python será muito benéfico para você. Você pode ler o artigo aqui.
Paradigmas & amp; Idéias de Modelagem.
Agora que eu apresentei estratégias de negociação algorítmica, estarei lançando alguma luz sobre os paradigmas de estratégia e idéias de modelagem pertencentes a cada estratégia.
Tomada De Mercado Estatística Arbitragem Momentum Machine Learning Based.
Fabricação de mercado.
Como mencionei anteriormente, o objetivo primordial da criação de mercado é infundir liquidez em títulos que não são negociados em bolsas de valores. Para medir a liquidez, levamos em consideração o spread de compra e venda e os volumes de negociação.
Os algoritmos de negociação tendem a lucrar com o spread bid-ask. Vou me referir ao nosso amigo, Martin, novamente nesta seção. Martin sendo um criador de mercado é um provedor de liquidez que pode cotar tanto no lado de compra quanto de venda em um instrumento financeiro que espera lucrar com o spread de oferta de oferta. Martin aceitará o risco de manter os títulos para os quais citou o preço e, uma vez recebido o pedido, muitas vezes ele venderá imediatamente de seu próprio inventário. Ele pode procurar uma oferta de compensação em segundos e vice-versa.
Quando se trata de títulos ilíquidos, os spreads são geralmente mais altos e os lucros também. Martin assumirá um risco maior nesse caso. Vários segmentos do mercado não têm interesse dos investidores devido à falta de liquidez, já que não conseguem sair de várias ações de pequena e média capitalização em um dado momento.
Fabricantes de mercado como Martin são úteis, pois estão sempre prontos para comprar e vender ao preço cotado por eles. De fato, grande parte da negociação de alta frequência (HFT) é uma atividade de mercado passiva. As estratégias estão presentes nos dois lados do mercado (muitas vezes simultaneamente) competindo entre si para fornecer liquidez àqueles que precisam.
Então, quando essa estratégia é mais lucrativa?
Essa estratégia é lucrativa desde que o modelo preveja com precisão as variações futuras de preço.
Modelando idéias baseadas neste paradigma.
O spread bid-ask e o volume de transações podem ser modelados em conjunto para obter a curva de custo de liquidez, que é a taxa paga pelo tomador de liquidez. Se o tomador de liquidez apenas executar ordens com a melhor oferta e pedir, a taxa será igual à oferta de compra, multiplicada pelo volume. Quando os negociadores vão além do melhor lance e pedem mais volume, a taxa também se torna uma função do volume.
O volume de negociação é difícil de modelar, pois depende da estratégia de execução dos tomadores de liquidez. O objetivo deve ser encontrar um modelo para volumes de comércio que seja consistente com a dinâmica de preços. Modelos de criação de mercado são geralmente baseados em um dos dois:
O primeiro se concentra no risco de estoque. O modelo é baseado na posição de estoque preferencial e nos preços com base no apetite de risco. O segundo é baseado na seleção adversa que distingue entre negociações informadas e de ruído. Negociações de ruído não possuem qualquer visão sobre o mercado, enquanto que as transações informadas fazem. Quando a visão do tomador de liquidez é de curto prazo, seu objetivo é obter lucro a curto prazo, utilizando a margem estatística. No caso de visão de longo prazo, o objetivo é minimizar o custo da transação. As estratégias de longo prazo e as restrições de liquidez podem ser modeladas como ruído em torno das estratégias de execução de curto prazo.
Para saber mais sobre o Market Makers, você pode conferir este interessante artigo no blog da QuantInsti.
Arbitragem Estatística.
Se a criação de mercado for a estratégia que faz uso do spread de compra e venda, a Arbitragem Estatística busca lucrar com a precificação estatística de um ou mais ativos com base no valor esperado desses ativos.
Uma maneira mais acadêmica de explicar a arbitragem estatística é espalhar o risco entre mil a milhões de negociações em um período de detenção muito curto, esperando lucrar com a lei dos grandes números. Algoritmos de Arbitragem Estatística são baseados na hipótese de reversão da média, principalmente como um par.
O comércio de pares é uma das várias estratégias coletivamente referidas como Estratégias de Arbitragem Estatística. Em pares estratégia comercial, as ações que exibem co-movimento histórico nos preços são emparelhadas usando semelhanças fundamentais ou baseadas no mercado. A estratégia baseia-se na noção de que os preços relativos em um mercado estão em equilíbrio e que os desvios desse equilíbrio serão eventualmente corrigidos.
Quando um estoque supera o outro, o outperformer é vendido a descoberto e o outro é comprado com a expectativa de que o desvio de curto prazo termine em convergência. Isto frequentemente protege o risco de mercado de movimentos adversos do mercado, isto é, torna a estratégia beta neutra. No entanto, o risco total de mercado de uma posição depende do montante de capital investido em cada ação e da sensibilidade das ações a esse risco.
A Momentum Strategies busca lucrar com a continuidade da tendência existente, aproveitando as oscilações do mercado.
“Em palavras simples, compre alto e venda mais alto e vice-versa.”
E como conseguimos isso?
Nesta estratégia de negociação de algoritmos em particular, teremos posições de curto prazo em ações que estão subindo ou descendo até que apresentem sinais de reversão. É contra-intuitivo para quase todas as outras estratégias bem conhecidas. O investimento em valor é geralmente baseado em reversão de longo prazo para significar, enquanto o investimento em momentum é baseado na lacuna no tempo antes da reversão da média ocorrer.
O momentum está perseguindo o desempenho, mas de uma maneira sistemática, tirando vantagem de outros caçadores de desempenho que estão tomando decisões emocionais. Normalmente, há duas explicações dadas para qualquer estratégia que tenha funcionado historicamente, ou a estratégia é compensada pelo risco extra que ela assume ou por fatores comportamentais, devido a qual prêmio existe.
Há uma longa lista de preconceitos comportamentais e erros emocionais que os investidores exibem devido a que o momento funciona. No entanto, é mais fácil falar do que fazer, pois as tendências não duram para sempre e podem exibir reversões rápidas quando atingem o pico e chegam ao fim. O momento de negociação carrega um grau mais alto de volatilidade do que a maioria das outras estratégias e tenta capitalizar a volatilidade do mercado. É importante ter tempo para comprar e vender corretamente para evitar perdas, usando técnicas adequadas de gerenciamento de risco e interrompendo as perdas. O investimento em momento requer monitoramento adequado e diversificação apropriada para salvaguardar contra esses acidentes graves.
Em primeiro lugar, você deve saber como detectar o momentum do preço ou as tendências. Como você já está negociando, sabe que as tendências podem ser detectadas seguindo ações e ETFs que estão continuamente subindo por dias, semanas ou até vários meses seguidos. Por exemplo, identifique as ações negociadas dentro de 10% de suas 52 semanas de alta ou olhe para a variação do preço percentual nas últimas 12 ou 24 semanas. Da mesma forma para detectar uma tendência mais curta, inclua uma mudança de preço a curto prazo.
Se você se lembra, em 2008, o setor de petróleo e energia foi continuamente classificado como um dos principais setores, mesmo quando estava em colapso. Também podemos analisar os ganhos para entender os movimentos nos preços das ações. Estratégias baseadas em retornos passados ​​(“estratégias de momentum de preço”) ou em surpresa de ganhos (conhecidas como “estratégias de momentum de ganhos”) exploram a reação do mercado a diferentes informações. Uma estratégia de ganho de lucros pode lucrar com a reação negativa a informações relacionadas a ganhos de curto prazo. Da mesma forma, uma estratégia de momentum de preço pode lucrar com a resposta lenta do mercado a um conjunto mais amplo de informações, incluindo a lucratividade de longo prazo.
Aprendizado de Máquina baseado.
Na negociação baseada em Aprendizado de Máquina, os algoritmos são usados ​​para prever o intervalo para movimentos de preço de curtíssimo prazo em um determinado intervalo de confiança. A vantagem de usar a Inteligência Artificial (IA) é que os humanos desenvolvem o software inicial e a própria IA desenvolve o modelo e o aprimora com o tempo. Um grande número de fundos depende de modelos computacionais construídos por cientistas de dados e quants, mas eles geralmente são estáticos, ou seja, não mudam com o mercado. Modelos baseados em ML, por outro lado, podem analisar grandes quantidades de dados em alta velocidade e melhorar-se através de tais análises.
Uma forma de inclinação da máquina chamada “redes Bayesianas” pode ser usada para prever tendências de mercado enquanto utiliza algumas máquinas. Uma IA que inclua técnicas como a computação evolucionária (que é inspirada pela genética) e a aprendizagem profunda pode ser executada em centenas ou mesmo milhares de máquinas. Ele pode criar uma coleção grande e aleatória de operadores de ações digitais e testar seu desempenho em dados históricos. Em seguida, ele escolhe os melhores artistas e usa seu estilo / padrões para criar um novo tipo de trader evoluído. Esse processo é repetido várias vezes e um comerciante digital que pode operar totalmente é criado.
Esse processo é repetido várias vezes e um comerciante digital que pode operar totalmente é criado.
Estes foram alguns importantes paradigmas de estratégia e idéias de modelagem. Em seguida, vamos passar pelo procedimento passo a passo para construir uma estratégia de negociação.
Você pode aprender esses paradigmas detalhadamente no Programa Executivo QuantInsti em Algorithmic Trading (EPAT), um dos mais extensivos cursos de negociação algorítmica disponíveis on-line com gravações de palestras e acesso e suporte vitalícios.
Construindo uma estratégia de negociação algorítmica.
De estratégias de negociação de algoritmos a paradigmas e ideias de modelagem, chego a essa seção do artigo onde vou lhe dizer como construir uma estratégia de negociação algorítmica básica.
Como você começa com a implementação de estratégias de negociação de algo?
Essa é a primeira pergunta que deve ter vindo à sua mente, presumo. A questão é que você já começou conhecendo os fundamentos e os paradigmas das estratégias de negociação algorítmica ao ler este artigo. Agora, que o nosso vagão tem o motor ligado, é hora de pressionar o acelerador.
E como exatamente isso é feito?
Vou explicar como uma estratégia de negociação algorítmica é construída, passo a passo. A descrição concisa lhe dará uma idéia sobre todo o processo.
O primeiro passo é decidir o paradigma da estratégia. Pode ser Market Making, Arbitrage based, Alpha, Hedging ou Execution based strategy. Para este caso em particular, escolherei negociação em pares, que é uma estratégia de arbitragem estatística que é neutra em termos de mercado (beta neutro) e gera alfa, ou seja, gera dinheiro independentemente do movimento do mercado.
Você pode decidir sobre os títulos reais que deseja negociar com base na visão de mercado ou através de correlação visual (no caso de estratégia de negociação de pares). Estabelecer se a estratégia é estatisticamente significativa para os títulos selecionados. Por exemplo, no caso de troca de pares, verifique a cointegração dos pares selecionados.
Agora, codifique a lógica com base na qual você deseja gerar sinais de compra / venda na sua estratégia. Para a troca de pares, verifique a “reversão à média”; calcule o escore z para o spread do par e gere os sinais de compra / venda quando você espera que ele reverta para o significado. Decida sobre as condições de “Stop Loss” e “Profit Taking”.
Stop Loss & # 8211; Uma ordem de stop-loss limita a perda de um investidor em uma posição em um título. Ele dispara uma ordem para eliminar a posição longa ou curta existente para evitar mais perdas e ajuda a tirar a emoção das decisões de negociação. Take Profit & # 8211; ordens take-profit são usadas para fechar automaticamente as posições existentes, a fim de garantir lucros quando há um movimento em uma direção favorável. Citando ou batendo estratégia.
É muito importante decidir se a estratégia será “citando” ou “batendo”. A estratégia de execução, em grande medida, decide o quão agressiva ou passiva sua estratégia será.
Citando & # 8211; Na negociação em pares, você cita uma garantia e, dependendo se essa posição é preenchida ou não, você envia a ordem para a outra. Nesse caso, a probabilidade de obter um preenchimento é menor, mas você salva bid-ask em um lado. Batendo - Neste caso, você envia ordens de mercado simultâneas para ambos os títulos. A probabilidade de obter um preenchimento é maior, mas, ao mesmo tempo, a derrapagem é maior e você paga bid-ask em ambos os lados.
A escolha entre a probabilidade de preenchimento e execução otimizada em termos de derrapagem e executivo cronometrado é o que é isso se eu tiver que colocar dessa maneira. Se você optar por citar, então você precisa decidir para o que está citando, é assim que funciona o par de operações. Se você decidir fazer uma cotação para o título menos líquido, o escorregamento será menor, mas os volumes de negociação cairão em títulos líquidos, por outro lado, aumentarão o risco de derrapagem, mas os volumes de negociação serão altos.
A utilização de estatísticas para verificar a causalidade é outra maneira de chegar a uma decisão, ou seja, a mudança na qual a segurança causa a mudança na outra e na qual ela leva. O teste de causalidade determinará o par de "lead-lag"; citar para o líder e cobrir a segurança de atraso.
Como você decide se a estratégia escolhida foi boa ou ruim?
Como você julga sua hipótese?
É aí que o back-testing da estratégia surge como uma ferramenta essencial para estimar o desempenho da hipótese projetada com base em dados históricos. Uma estratégia pode ser considerada boa se os resultados do backtest e as estatísticas de desempenho apoiarem a hipótese.
Por isso, é importante escolher dados históricos com um número suficiente de pontos de dados. Isso é para criar um número suficiente de negociações de amostra (pelo menos 100 negociações) cobrindo vários cenários de mercado (alta, baixa, etc.). Certifique-se de fazer provisão para custos de corretagem e derrapagem também. Isso vai te dar resultados mais realistas, mas você ainda pode ter que fazer algumas aproximações durante o backtesting. Por exemplo, enquanto backtesting citando estratégias é difícil descobrir quando você obtém um preenchimento. Assim, a prática comum é assumir que as posições são preenchidas com o último preço negociado.
Para que tipo de ferramentas você deve ir, durante o backtesting?
Desde backtesting para estratégias de negociação algorítmica envolve uma enorme quantidade de dados, especialmente se você for usar dados tick by tick. Então, você deve ir para ferramentas que podem lidar com essa enorme quantidade de dados.
R ou MATLAB?
R é excelente para lidar com grandes quantidades de dados e também possui um alto poder de computação. Assim, tornando-se uma das melhores ferramentas para backtesting. Além disso, R é open source e livre de custos. Também podemos usar o MATLAB, mas ele vem com um custo de licenciamento.
Tudo bem, eu acabei de tirar a famosa citação de Ben Parker do filme Homem-Aranha (não do Incrível). Mas confie em mim, é 100% verdade. Não importa o quão confiante você pareça com a sua estratégia ou quão bem sucedido ela possa ser, você deve ir e avaliar cada um e tudo em detalhes. Existem vários parâmetros que você precisa monitorar ao analisar o desempenho e o risco de uma estratégia. Algumas métricas / proporções importantes são mencionadas abaixo:
Retorno Total (CAGR) - Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR). É a taxa de crescimento média anual de um investimento durante um período de tempo especificado superior a um ano. Taxa de acerto - ordem de negociação. Lucro Médio por Lucro Total do Comércio dividido pelo número total de negócios Perda Média por Comércio - Perda Total dividida pelo número total de negócios Retirada Máxima & # 8211; Perda máxima em qualquer negociação Volatilidade de devoluções - Desvio padrão dos “retornos” Sharpe Ratio - Retornos ajustados pelo risco, ou seja, retornos excedentes (sobre a taxa livre de risco) por unidade de volatilidade ou risco total.
Todo o processo de estratégias de negociação algorítmica não termina aqui. O que eu forneci neste artigo é apenas o pé de um Everest sem fim. Para conquistar isso, você deve estar equipado com o conhecimento correto e orientado pelo guia certo. É aí que entra o QuantInsti, para guiá-lo nessa jornada. QuantInsti irá ajudá-lo a conquistar o Everest no final. Se você quiser saber mais sobre estratégias de negociação algorítmica, clique aqui.